戴志锋 作品数:9 被引量:56 H指数:3 供职机构: 长沙理工大学数学与计算科学学院 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 湖南省哲学社会科学基金 国家社会科学基金 更多>> 相关领域: 经济管理 理学 社会学 电气工程 更多>>
全球金融危机下我国金融脆弱性问题的研究 被引量:12 2012年 在以房地产泡沫破灭为导火索的美国次贷危机引发的全球金融危机的背景下,吸收国内外对金融危机的最新研究成果并结合我国的实际情况,考虑房价上涨可能是我国金融脆弱性的潜在因素,并选取13个核心指标运用多变量因子分析法对我国近11年来金融脆弱性问题进行定量分析,研究认为宏观经济运行环境和金融监控是影响我国金融脆弱性的主要方面,其中房价上涨、货币增长率是影响的重要因素;我国金融脆弱性整体情况有明显的上升趋势,2007年脆弱程度最高。 文凤华 张阿兰 戴志锋 杨晓光关键词:金融危机 房产泡沫 金融脆弱性 鲁棒均值-半绝对偏差投资组合优化模型 被引量:2 2012年 讨论了鲁棒均值-半绝对偏差投资组合优化模型。假定资产收益的均值属于矩形和椭球不确定集,分别给出了矩形不确定集下和椭球不确定集下鲁棒均值-半绝对偏差投资组合优化模型,其中前者为线性规划(LP),后者为二阶锥规划(SOCP)。采用上海交易市场的实际交易数据对所提出的模型进行实证分析,结果表明鲁棒均值-半绝对偏差投资组合优化模型能够获得具有更好财富增长率的投资策略,及更稳定的回报。 戴志锋 文凤华 李董辉关键词:投资组合优化 鲁棒优化 线性规划 二阶锥规划 股票市场投资者情绪研究综述 被引量:1 2011年 从投资者情绪的基本内涵、投资者情绪的度量、投资者情绪的理论模型以及投资者情绪对股票市场的影响等四个方面进行归纳和总结,力求系统全面地对投资者情绪的研究进行综述,最后对投资者情绪的未来发展提出了展望。 刘赛平 李泽红 唐海如 戴志锋关键词:行为金融学 投资者情绪 投资者情绪的研究综述 被引量:2 2011年 对国内外学者在投资者情绪方面的研究工作进行了研究梳理和总结,从投资者情绪的存在性、投资者情绪的度量、投资者情绪对市场的影响三个方面进行综述,并指出更精确的投资者情绪度量指标将是研究未来投资者情绪的一个重点和难点。 刘赛平 唐海如 戴志锋 文凤华关键词:投资者情绪 倾斜卧式平头储油罐罐容表标定 2011年 主要就截面法在卧式储油罐体积计算中的应用进行了探讨.对罐体无偏斜和变位两种情况,利用截面法计算得到了卧式储油罐油量与油面高度的函数关系,并通过对油罐体积积分,给出了油量与油液高度在变位下的标定表.利用截面法计算卧式储油罐油量,最大的优点为:不需求出具体积分表达式,容易编程求解,而且可用于截面为圆的储油罐的体积计算. 徐靖 戴志锋 张炜程 彭跃 黄太平关键词:储油罐 概率权重函数与股市收益率分布 被引量:1 2013年 在累积前景理论基础上,使用概率权重函数来描述投资者主观因素对收益率分布的影响,建立了一个新的主观收益率分布模型。在新模型的基础上,采用国际上具有代表性的10个股市综合指数数据,对股市收益率分布特征及其概率权重函数形式进行了实证研究。结果显示:新模型能够大致刻画收益率分布的"尖峰厚尾"特征;市场整体层面的概率权重函数是由正、负收益条件下的两个相似的反S形曲线连接而成的。非线性最小二乘回归的估计结果表明,双参数概率权重函数都能够很好的刻画收益率的分布特征,其中又以Goldstein-Einhorn提出的概率权重函数拟合效果最好,且在正、负收益的条件下,概率权重函数呈现出不一样的特征。 张婷婷 文凤华 戴志锋 杨晓光关键词:收益率分布 基于鲁棒均值-下半偏差模型的供电公司购电组合策略 被引量:3 2014年 电力市场中,日前市场购电电价的随机波动,给供电公司的投资带来了一定的收益风险,因而供电公司需要在不同的市场中合理分配购电电量分散投资,以实现自身收益率尽可能大的同时承受的风险最小.供电公司在多市场中购电电价呈随机波动的特性,本文用均值-下半偏差作为购电风险测度,并用鲁棒优化处理电价的不确定性,建立了供电公司鲁棒均值-下半偏差(Robust Mean Semi-Deviation)购电策略优化模型.最后利用广西电网公司提供的数据进行实证分析,验证了模型的有效性和适用性,表明此模型对供电公司的投资组合决策具有一定的参考价值和指导意义. 李应求 田琴 戴志锋关键词:鲁棒优化 房地产价格波动与金融脆弱性:--基于中国的实证研究 被引量:35 2012年 最近的研究表明,房地产市场价格波动与金融脆弱性有着密切的联系。本文从房地产价格波动对金融脆弱性的影响这个视角,通过选取宏观经济面和微观金融两个层次的六个指标编制衡量我国脆弱性的指数,并建立向量自回归模型对房地产价格波动与金融脆弱性进行定量分析。实证结果表明:金融脆弱性与房地产价格波动存在着双向的因果关系;房地产价格波动在较短期内对金融脆弱性有一定负向影响,随后对其有正向影响;对于房地产价格波动的冲击,银行部门对其的反应更加敏感,且在较短期内房地产价格波动对宏观经济与银行部门有一定的积极影响,但是随后会加剧其脆弱性,且对宏观经济的影响程度相对较大。 文凤华 张阿兰 戴志锋 杨晓光关键词:房地产价格波动 金融脆弱性 VAR模型