巩玉芳
- 作品数：3 被引量：6H指数：1
- 供职机构：大连理工大学管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自然科学总论社会学更多>>
- 基于利率非平行移动风险控制的资产负债组合优化模型
- 资产负债管理能力是现代商业银行的基本能力，其核心是价值创造和风险控制，商业银行资产负债组合优化是现代商业银行信贷管理框架中的核心内容，它对于保持银行资产“三性”的最佳组合，实现商业银行的效益最大化目标至关重要。市场利率的...
- 巩玉芳
- 关键词：现金流资产负债组合优化市场利率
- 文献传递
- 基于理想解关联分析的社会评价模型及省级行政区的实证被引量：1
- 2010年
- 有效的社会评价对实现区域社会发展目标有重要意义,本文在传统的理想解法的基础上,引入灰色关联分析,通过比较评价对象的不同指标与理想值的偏离程度来评价社会发展状况,建立了基于理想解关联分析的社会评价模型,并采用中国14个省级行政区的截面数据进行实证分析。本文的主要特色是采用"TOPSIS+灰色关联分析"模式,通过对每一个指标的理想解的关联分析,反映了评价对象总体上与理想状态的相似程度;避免了TOPSIS点对点的离散测量方式,解决了灰色关联分析法没有考虑评价对象与负理想解的关联度而无法进行全面评价的弊端。
- 刘艳萍巩玉芳迟国泰
- 关键词：社会评价理想解法灰色关联分析
- 基于利率非平行移动风险控制的资产负债组合优化模型被引量：5
- 2009年
- 引入现金流离散度对收益率曲线非平行移动带来的利率风险进行免疫,以银行各项资产和负债的现金流离散度零缺口为约束条件,以银行各项贷款组合收益最大为目标函数,建立了基于利率非平行移动风险控制的资产负债组合优化模型。该模型通过现金流离散度的零缺口免疫匹配银行的资产与负债,控制了利率期限结构非平行移动带来的利率风险。该利率期限结构非平行移动的风险免疫更具有普遍性。通过不同时段的远期收益率来贴现资产和负债的现金流,使现金流离散度的计算更加准确。反映了不同时期收益率变化对各期现金流的影响,提高了现金流离散度的计算精度,改变了现有研究的久期免疫用恒定的名义利率贴现现金流的做法。
- 刘艳萍巩玉芳迟国泰
- 关键词：资产负债管理利率风险控制组合优化
