姚燕云
- 作品数：8 被引量：27H指数：4
- 供职机构：绍兴文理学院数理信息学院更多>>
- 发文基金：新世纪高等教育教学改革工程绍兴市教育科学规划课题浙江省教育厅科研计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学艺术轻工技术与工程更多>>
- 沪深股市收益的相关性被引量：11
- 2006年
- 以概率作为相关度量指标,分整体相关性和尾部相关性对沪深两市收益进行考察。整体相关性采用概率方法中的变化协调形成的相关性作为度量,结果表明沪深两市收益在整体上具有一定的正相关性。对于尾部相关性,先用t分布分别拟事两市收益底分布,然后用蒙特卡洛模拟确定尾部的最优门限,进而求得尾部相关性,结果显示当市场剧烈波动时两市收益具有正的相关性,且比整体相关性强,尤其在暴跌的时候,两市具有很强的正相关性。
- 姚燕云杨国孝
- 关键词：T-分布蒙特卡洛模拟
- 基于概率度量的我国股市行业板块相关分析被引量：1
- 2012年
- 采用条件概率对相关性建模的方法,对有色金属、酿酒食品、银行类、外贸、钢铁和房地产6个板块进行尾部相关分析,结果表明:整体上左尾相关性强于右尾相关性,但外贸、银行类和钢铁板块显示出特殊性.外贸板块在股价大涨时对其他板块影响更强,银行类和钢铁板块在上涨行情中受其他板块影响更大.在行情下跌时,银行类板块最不易受影响;在行情上涨时,它最易受影响而上涨,这可能是银行股入选众多基金的一个原因.
- 姚燕云
- 关键词：联动性
- 中国股市行业板块的动态相关性建模——基于DCC-MVGARCH模型
- 2013年
- 相关性的讨论是现代金融分析的重要内容,行业板块的相关分析是组合投资的关键步骤。基于能刻画动态相关的DCC-MVGARCH模型对我国波动剧烈的六个股市行业板块进行了相关性研究,结果表明:十个板块相关性序列可看成常量,Pearson相关系数仍能刻画其相对大小,这为机构投资者按Pearson相关系数进行组合构建提供了实证依据;五个动态相关性序列是宽平稳而非严平稳的,适合采用随机过程建模以实现预测,另外动态相关性与时变波动率存在一定的关系,当波动率增强时,相关性有随之增大的趋势。
- 姚燕云蔡尚真
- 关键词：DCC-MVGARCH模型
- 基于Omega函数的投资基金业绩评估
- 2009年
- 通过对Willam F.Shadwick和Con Keating提出的Omega函数法的进一步解析,文章选取14只封闭式基金从2006年7月21日到2008年8月8日的周单位净值,采用Omega函数法对各基金分牛市、熊市和盘整市三种市场状态进行业绩评估.Omega函数反映基金的盈亏比,需选定阈值.实证分析中,阈值分别取无风险利率和沪深300的周平均收益.结果表明:Omega函数法下的基金排名对阈值的选择敏感性不大,但不同市场状态下基金的业绩差异显著,因此,投资者在进行基金选择时,应结合当前的市场状态.
- 姚燕云
- 关键词：封闭式基金业绩评估阈值
- 改进的GARCH-M模型在股市风险分析中的应用被引量：4
- 2006年
- 首先对上海和深圳的收益序列进行自相关检验，发现两市均不具有明显的自相关特征．其次对两市收益进行异方差检验，发现它们的异方差特征显著．在前两步基础上提出改进的GARCH—M（1，1）模型进行风险分析，结果表明：沪深两市的风险都具有时变、正偏、高峰、波动聚集性和长记忆性等特点；中国股市的收益与风险没有必然联系，投资者还处于不完全理性阶段；风险对市场的正负面消息的反应存在显著差别，负面消息在一定程度上加剧了市场波动．
- 姚燕云
- 关键词：自相关异方差
- 基于LASSO回归的葡萄酒评价研究被引量：4
- 2016年
- 葡萄酒消费已融入大众生活,其质量及评价也将得到越来越多人的关注。现有评价以评酒员的感官评价为主,但往往较烦琐且费用高昂。文献的研究表明葡萄酒质量与其理化指标休戚相关,但理化指标众多,因此本研究选取能降维与处理"小n大p"问题的LASSO回归进行建模,挖掘葡萄酒质量的重要影响因素。本研究分别建立了基于外观、香气、口感和平衡/整体的四方面评价模型和总分评价模型,LASSO回归结果表明两模型都有较高精度,但总分评价模型更优,影响葡萄酒质量主要为八个指标:芳香物质的3-甲基-1-丁醇、辛酸乙酯、丁二酸二乙酯、癸酸乙酯、乙酸乙酯以及酿酒葡萄的总酚、苹果酸和p H值。进一步对总分评价模型设计可信度检验,发现该模型不具有显著的样本依赖性,少量训练样本便有良好的评价效果,该方法能够有效降低评价与测试成本,相关结果可为葡萄酒评价过程提供重要参考。
- 姚燕云蔡尚真
- 关键词：多重共线性
- 基于层次分析法的书法材料评价研究被引量：4
- 2015年
- 绍兴是书法之乡,具有浓厚的书法氛围,但是书法材料尤其笔墨纸的选择成为诸多书法爱好者书写练习和书法创作中面临的问题。考虑到书法材料内部的相关性,结合试验与统计分析的方法,通过书法专业人士的书写体验和层次分析法的客观评价,得出篆、隶、行、草、楷五种书体较佳的笔墨纸组合,在不考虑经济成本与书写偏好的情况下,给出书法材料选择的建议。
- 陈文龙姚燕云
- 关键词：层次分析法
- 绍兴桥文化认知及其价值开发的调查被引量：4
- 2016年
- 古桥见证了历史的沧桑,在当下它更多以"文化"的面目示人.绍兴是著名的桥乡,文章针对绍兴市民及游客,就绍兴古桥的保护现状、文化认知以及绍兴桥文化的价值内涵等方面展开问卷调研.经描述性统计、层次分析和结构方程建模发现:市民及游客对桥文化的认知程度均较低;古桥破坏颇为严重,主要原因是年久失修;市民的桥文化认知、古桥保护及其价值内涵三方面存在显著的正向关联,游客的文化旅游偏好、桥文化认知与良好的旅游体验紧密正相关.政府对古桥应加大修缮和保护力度,对外加大宣传力度,探索一条融桥文化认知、古桥保护和价值开发为一体且"宜居宜游"的宣传路径,以促进绍兴旅游经济的发展.
- 李甜甜李婵颖谢烨烨姚燕云
- 关键词：桥文化层次分析法结构方程模型
