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韩萍
作品数:
1
被引量:6
H指数:1
供职机构:
新疆财经学院应用数学系
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相关领域:
经济管理
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合作作者
张斌
中国人民解放军信息工程大学
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新疆师范大学...
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2004
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双障碍期权的数学模型及其定价
被引量:6
2004年
本文运用期权的风险中性定价理论 ,通过分析资产价格过程的性质 ,建立了双敲出期权的数学模型。通过变量代换 ,将该模型转化为热传导方程 ,由此得出双敲出看涨期权的定价公式。
张斌
韩萍
关键词:
看涨期权
资产价格
变量代换
热传导方程
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