您的位置： 专家智库 > >

霍艳

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：兴义民族师范学院数学科学学院更多>>
发文基金：重庆市自然科学基金重庆市教育委员会科学技术研究项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇五参
  • 1篇效用函数
  • 1篇历史模拟法
  • 1篇蒙特卡洛模拟
  • 1篇蒙特卡洛模拟...
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇金融市场研究
  • 1篇极值理论
  • 1篇风险厌恶
  • 1篇高频数据
  • 1篇VAR
  • 1篇FFP
  • 1篇FTP

机构

  • 2篇重庆理工大学
  • 1篇西南交通大学
  • 1篇兴义民族师范...

作者

  • 2篇霍艳
  • 2篇魏正元
  • 2篇李文

传媒

  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇重庆理工大学...

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2014
共 2 条 记 录，以下是 1-2
全选 清除 导出
排序方式：
高频数据下基于VaR模型的我国金融市场研究被引量：1
2014年
基于"国内外市场间的异构性质"和"传统的风险模型是否能有效地应用于今天的高频金融市场"的考虑,设计了历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和极值理论方法,依次对深市的"宝安地产、长江证券"与沪市的"沪深300"3支个股进行对比研究,并进行失败率检验。结果发现:国内两大金融市场并无明显差异;历史模拟法和蒙特卡洛模拟法并不能对风险值进行有效的估计;极值理论可以对国内高频金融市场进行有效的风险度量。同时实验的结果也反向论证了模型适用的前提条件的重要性。
魏正元霍艳李文
关键词：历史模拟法蒙特卡洛模拟法极值理论
五参效用函数
2016年
在Denis(2007)提出的三参效用函数(FTP)的基础上,提出了五参效用函数(FFP).FFP可以描述更广泛的风险厌恶行为,它包含一种典型的双曲绝对风险厌恶效用函数(HARA)的情形,且是FTP的进一步推广.
霍艳魏正元李文
关键词：风险厌恶FTPFFP
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0