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陈星

作品数：1 被引量：25H指数：1
供职机构：湖南大学金融与统计学院更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇人民币
  • 1篇香港离岸人民...
  • 1篇离岸
  • 1篇离岸人民币
  • 1篇离岸人民币市...
  • 1篇汇率
  • 1篇汇率动态
  • 1篇BEKK
  • 1篇MGARCH
  • 1篇波动溢出效应

机构

  • 1篇湖南大学

作者

  • 1篇陈星
  • 1篇吴志明

传媒

  • 1篇世界经济与政...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于MGARCH-BEKK模型的境内外人民币汇率动态关联性研究——来自香港离岸人民币市场成立后的经验证据被引量：25
2013年
本文运用格兰杰因果关系检验、脉冲响应分析和MGARCH-BEKK模型,从报酬溢出和波动溢出的角度,对境内人民币即期市场、境内远期市场、香港离岸人民币即期市场及境外NDF市场间动态关联性进行实证研究。结果表明:境内人民币即期汇率对香港离岸人民币即期汇率及境外NDF价格均产生报酬溢出效应,境内人民币即期市场掌握了人民币汇率定价权,处于人民币汇率信息中心地位。与此同时,香港离岸人民币即期汇率对境内人民币即期汇率产生波动溢出效应。
吴志明陈星
关键词：波动溢出效应
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