陈丽
- 作品数：6 被引量：4H指数：2
- 供职机构：中国矿业大学（北京）理学院更多>>
- 发文基金：中国矿业大学(北京)课程建设与教学改革项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学更多>>
- 关于全概率公式及其应用的教学设计被引量：2
- 2012年
- 本文利用启发式与总结式相结合的方法,对全概率公式进行教学设计,使学生对全概率公式有全面的、深刻的理解并能掌握其应用技巧,从而有效地提高教学效果。
- 陈丽兰德品
- 关键词：全概率公式教学设计
- 关于估计量无偏性的教学思考
- 2019年
- 无偏性是评价估计量优良性的重要准则之一,它也是概率论与数理统计课程中的重点教学内容。本文从无偏性的定义及意义入手分析教学过程中应该注意的一些问题,给出求解无偏估计的方法并分析无偏估计的性质。
- 陈丽
- 关键词：无偏估计点估计
- 具有时滞效应的股票期权定价被引量：2
- 2018年
- 主要研究标的股票价格满足随机微分延迟方程(stochastic differential delay equation,SDDE)时欧式期权的定价公式,采用倒向随机微分方程(backward stochastic differential equation,BSDE)方法进行处理,值得注意的是得到的财富方程与经典的BSDE有差异,该方程为时滞BSDE。利用时滞BSDE与超前随机微分方程(advanced stochastic differential equations,ASDE)的对偶关系,给出股票价格具有时滞的欧式看涨期权的定价公式。
- 陈丽林玲
- 关键词：期权定价
- 一类时滞随机最优控制问题的HJB方程
- 考虑一类时滞随机递归最优控制问题,其状态变量X(t)在t时刻的变化不仅依赖当前值X(t)而且与x(t-δ)及t时刻以前状态值的某种平均值有关.证明了对于此类最优控制问题动态规划原理依然成立,并得到对应的一类广义的Hami...
- 陈丽
- 关键词：粘性解
- 文献传递
- 关于重期望公式的教学探讨
- 2021年
- 重期望公式是概率论中一个重要的公式和教学难点.本文对重期望公式的一般形式、特殊形式及其在保险模型中公司面临损失的期望值的计算和标的股票价格带跳的欧式看涨期权定价问题中的应用进行探讨,以加深学生对重期望公式的理解.
- 陈丽
- 关键词：期权定价
