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石芸

作品数：4 被引量：0H指数：0
供职机构：中国科学技术大学更多>>
发文基金：国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 3篇金融
  • 2篇随机控制
  • 2篇欧式
  • 2篇金融学
  • 2篇VAR
  • 1篇在险价值
  • 1篇事后
  • 1篇事后检验
  • 1篇资产
  • 1篇资产组
  • 1篇资产组合
  • 1篇尾分布
  • 1篇下界
  • 1篇金融风险
  • 1篇沪深股市
  • 1篇极值理论
  • 1篇股市
  • 1篇管理模型
  • 1篇厚尾
  • 1篇厚尾分布

机构

  • 4篇中国科学技术...

作者

  • 4篇石芸
  • 3篇张曙光
  • 2篇崔翔宇

传媒

  • 1篇中国管理科学
  • 1篇运筹与管理

年份

  • 2篇2009
  • 2篇2008
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
基于下界VaR对沪深股市市场风险的实证研究
2009年
本文应用Luciano和Marena提出的计算资产组合VaR的上下界的方法,对沪深股市的市场风险做了实证研究,并与传统的正态VaR做了比较。实证分析表明,沪深股市的市场风险确实存在"厚尾"和"波动聚集"现象。本文对国内市场的波动聚集现象进行了详细分析,并讨论了风险控制模型的相关检验,下界VaR通过了两次模型检验。
石芸张曙光
关键词：在险价值厚尾分布
基于下界VaR和极值理论的风险管理模型及其实证分析
当前金融机构面临许多金融风险，比如市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、战略风险等等，能否有效地管理这些风险是机构正常运营与盈利的前提，而一次次的金融危机更促使人们意识到风险管理的重要性。风险价值VaR方法给金融机构...
石芸
关键词：金融风险极值理论风险管理管理模型
文献传递
欧式热率相关期权的定价
2008年
本文将含有电力的市场视为电力无法交易的不完全市场,利用Davis不完全市场定价理论给出了欧式热率相关期权的定价公式。在特殊电力价格模型下,得到了期权价格的解析解。
石芸崔翔宇张曙光
关键词：金融学随机控制
欧式热率相关期权的定价
本文将含有电力的市场视为电力无法交易的不完全市场,利用Davis不完全市场定价理论给出了欧式热率相关期权的定价公式。在特殊电力价格模型下,得到了期权价格的解析解。
石芸崔翔宇张曙光
关键词：金融学随机控制
文献传递
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