王邦宜
- 作品数：5 被引量：68H指数：4
- 供职机构：清华大学经济管理学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 农村、城镇居民消费行为差异与消费政策研究被引量：27
- 2005年
- 本文深入分析了我国居民消费的城乡差异,指出收入并不是城镇居民消费增长缓慢的主要原因,消费倾向显著下降才是关键因素;而对于农村居民而言,情况正好相反,消费倾向已达极限,提高农村居民收入水平成为刺激农村居民消费的唯一途径。在此基础上,本文提出了相应的对策建议。
- 王邦宜孙高向
- 投资者冲量预期、资产定价与波动性研究
- 王邦宜
- 关键词：投资者股票市场收益率
- 交易量与股价波动性:对中国市场的实证研究被引量：15
- 2005年
- 以沪深股市的20只股票为样本,对条件方差方程中是否引入交易量分别建立的两组收益率GARCH模型进行分析.结果表明,引入交易量后,GARCH效应显著减小,大部分模型的GARCH效应不再显著,而所有模型交易量的系数估计量均显著为正.并以中国市场为实例,证明交易量具有序列相关的性质,支持了交易量作为信息到达数量的代理变量对股价波动持续性的解释作用.
- 杨炘王邦宜
- 关键词：波动性交易量GARCH效应
- 投资拉动型经济增长模式分析与我国未来政策选择被引量：16
- 2006年
- 本文深入分析了投资拉动型经济增长模式的经济后果和可持续性,并比较了一般投资拉动和设备投资拉动型经济增长模式的质量优劣。我们的分析指出,我国低水平投资拉动的增长模式已难以为继,但消费拉动型和出口导向型增长模式也不是当前我国的现实选择,未来应当采取以设备投资拉动为主、兼顾消费的经济增长模式。在此基础上,本文提出了若干实现增长模式转型的政策建议。
- 夏和平王邦宜
- 关键词：经济增长模式科学发展观
- 货币供应与证券市场价格关系的误差修正建模被引量：10
- 2005年
- 对直接采用货币供应总量研究货币供应与证券市场关系的传统方法加以改进后发现 ,同比增速比货币总量和环比增速更适宜于解释证券市场的价格变动 ,并且货币供应量中的不同组成部分对证券市场的影响也存在显著差异。利用动态经济计量学理论 ,在协整分析和因果关系检验的基础上 ,分别对沪深指数建立的误差修正模型 (ECM )表明 ,M 0和居民储蓄存款对证券市场价格具有显著的影响
- 王邦宜钟瑞军
- 关键词：货币供应量证券市场误差修正模型
