王琰
- 作品数：4 被引量：5H指数：1
- 供职机构：首都经济贸易大学更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- La-VaR模型在股票市场流动性风险度量中的应用被引量：5
- 2009年
- 本文对Bangia等学者提出的BDSS模型进行了理论推导,并针对我国的订单驱动型股票市场,对BDSS模型中的相对价差进行调整,优化了BDSS模型。本文将优化的BDSS模型与BDSS模型、基于GARCH族的传统VaR模型进行后验测试对比分析,证明优化的BDSS模型比GARCH族的VaR模型和BDSS模型更能够充分的估计流动性风险,更加符合我国的实际情况。
- 胡晖王琰
- 关键词：股票市场VAR模型
- La-VaR模型在我国股票市场流动性风险度量中的应用
- 在现如今的风险管理工具中,风险值/(VaR/)是应用最为广泛的一种,但在以往传统的风险值度量模型中,并不重视或是基本不考虑流动性不足问题所带来的风险,这使得风险值无法提供给投资者完全、真实、可靠的信息,更严重的问题是错估...
- 王琰
- 关键词：GARCH
- 文献传递
- 模糊聚类分析在企业综合竞争力评价分类中的应用
- 2008年
- 王琰
- 关键词：企业综合竞争力
- 中美公司治理比较视角下的审计监督机制研究
- 作者本人常年在中国企业从事财务管理工作，又曾在美国留学一年，曾近距离接触美国的公司治理结构，对中美企业的治理结构的差异有过一些思考，对审计监督机制的构建有一些切身体会。
在工商管理学硕士的学习过程中，结合所学知识，...
- 王琰
- 关键词：公司治理审计监督机制财务管理
