王东浩
- 作品数：5 被引量：36H指数：4
- 供职机构：北京交通大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划国家教育部“211”工程更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于资产管理公司的不良资产的模型定价框架被引量：5
- 2010年
- 不良资产对金融机构,甚至是一个国家的经济已构成了严重威胁。不良贷款的定价在不良贷款的处理过程中扮演着非常重要的角色,特别是对商业银行和资产管理公司而言。文章首先介绍了金融资产管理公司运行及发展模式的国际比较及经验借鉴,同时对有代表性的国内外关于回收率或违约损失率(LGD)的研究进行了综述。然后,尝试着构建一个关于不良资产的回归模型定价框架,包括分类模型、多元判别分析模型(MDA)、支持向量机模型(SVM)和回收率预测模型。
- 王东浩张秋生杨晓光
- 关键词：不良资产
- 不良资产处置方式及影响因素分析被引量：12
- 2011年
- 本文使用LossMetrics数据库中处置结束的不良资产,研究不同处置方式下不良资产回收率差异及影响因素。研究发现,不同处置方式之下不良资产回收率存在比较大的差异;不同处置方式的选择主要取决于不良资产的质量特征,但处置方式的选择对不良资产的回收也有显著的影响,资产管理公司在不良资产处置的实践中更多地采用了相对好的处置方式。
- 王凤玲王东浩唐跃许保光
- 关键词：不良资产
- 不同规模中小型企业不良贷款回收率结构特征研究被引量：15
- 2010年
- 依托于国内最大不良贷款回收情况数据库LossMetrics ^(TM)数据库中以中小型企业债务人为主体的数据,针对不同规模注册资本金的中小企业不良贷款数据,从银行贷款金额和转让协议金额两方面分析了不同规模中小型企业资产和债务间的关系;利用聚类的方式划分出有相似回收率结构特征的四类不同规模企业,并用Logistic分类方法对不同规模的企业分别建模,进一步研究影响每一类企业回收率结构的关键因素,给出不同企业不良贷款的质量判别,发现不同规模企业间的回收信用风险差异十分显著.实证研究结果表明:形成不良贷款的大部分中小型企业都存在资不抵债、贷款数量过于庞大的问题;注册资本金在1000万到3000万之间的企业的不良贷款数量最为庞大,应引起银行的重点监控;Logistic模型中以企业的经营情况、不良贷款的处置方式及有效抵质押情况为最重要的判别因素.研究结果对处于金融危机的中小型企业贷款融资和银行业风险管理提供了帮助和参考指标.
- 王东浩陈暮紫黄意球陈敏杨晓光
- 关键词：不良贷款LOGISTIC模型企业规模巴塞尔新资本协议
- 中国金融不良贷款损失管理研究
- 金融体系中，不良贷款的产生一直对金融机构构成着严重威胁，甚至是一个国家的经济。设立资产管理公司处置不良贷款是世界各国一项通行且行之有效的做法。源于我国银行金融机构经营模式，如何防范金融不良贷款的发生及发生后的损失管理问题...
- 王东浩
- 关键词：巴塞尔新资本协议数据挖掘违约损失率损失管理
- 文献传递
- 数据挖掘在不良贷款处置中的应用
- 不良贷款是银行业务不可避免的衍生物,经济的波动使得世界各国都出现过大量的不良贷款.设立资产管理公司处置不良贷款是世界各国一项通行且行之有效的做法.本文从资产管理公司的视角出发,通过建立金融信贷不良资产数据库（LossMe...
- 王东浩万显明刘小芳杨晓光
- 关键词：不良贷款数据挖掘模型
- 文献传递
