潘素娟
- 作品数：15 被引量：21H指数：2
- 供职机构：莆田学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金福建省教育厅资助项目福建省教育厅科技项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学更多>>
- 关于衍生证券定价理论的若干研究成果
- 本文在标的资产价格与该资产所属企业的企业价值和企业债务遵循对数正态过程的假设下，研究如何把几何平均亚式期权推广到债务随机且有信用风险的情况，并利用结构方法(Structural Approach)导出了债务随机时的有信用...
- 潘素娟
- 关键词：亚式期权资产价格股票期权鞅测度
- 文献传递
- 证券投资组合的均值-方差分析被引量：2
- 2013年
- 利用Markowitz的均值-方差分析方法,分别用均值和方差衡量投资组合的收益与风险,从主观和客观上描述了投资者对期望收益率和风险的偏好程度,从而建立起能够最大限度满足投资者需求的投资组合模型。模拟投资者在投资组合模型中根据各股票期望收益率等数值的计算,得出了投资组合的最优投资比例。
- 潘素娟陈丽珍
- 关键词：证券投资均值-方差分析期望收益率
- 基于蒙特卡洛模拟算法的欧冠淘汰赛抽签概率的研究
- 2020年
- 为研究欧冠淘汰赛抽签概率问题,以欧冠2017—2018赛季淘汰赛的抽签规则和抽签流程为例,利用蒙特卡洛模拟算法建立了一种新型的抽签概率模型,并通过计算得出了对阵概率的数值解.利用置信区间和分位点对模型所得的对阵概率进行验证表明,该模拟方法具有较好的可信度.对抽签概率进行模拟显示,巴萨队对阵切尔西队的概率约为40%(该结果与实际对阵结果相符),由此再次表明该模拟方法具有可靠性.
- 潘素娟潘素娟
- 关键词：蒙特卡洛模拟分位点
- 不确定汇率下一类外国股票期权的信用风险定价被引量：1
- 2013年
- 在结构化模型下,考虑标的资产价格与该资产所属企业的企业价值以及汇率均为随机的情况,对一类外国股票期权分别用内币执行价和外币执行价进行了信用风险分析,并采用鞅方法得到了不确定汇率下的该类外国股票期权的信用风险定价.
- 潘素娟陈永娟李时银
- 关键词：信用风险
- 债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式被引量：5
- 2008年
- 在标的资产价格与该资产所属企业的企业价值和企业债务遵循对数正态过程的假设下,研究把几何平均亚式期权推广到债务随机且有信用风险的情况,并利用结构方法导出了债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式.
- 潘素娟李时银
- 关键词：亚式期权期权定价鞅测度
- 基于随机汇率条件下的国外股票亚式回望期权的定价公式
- 2019年
- 在标的资产价格和汇率均为随机的情况下,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.在考虑汇率风险的情况下,利用鞅定价技巧(风险中性方法)和多元统计分析,计算并推导出一种基于离散几何平均资产的国外股票回望买入期权的定价公式.该公式可为未来国内出现的同类期权的合理定价提供参考.
- 潘素娟
- 关键词：回望期权
- 住房抵押贷款违约风险分析
- 2007年
- 指出住房抵押贷款违约概率研究的重要性。主要考虑基于Merton的结构模型来度量这种违约事件发生的概率。假设收入服从几何布朗运动,给出了精确的违约概率表达式,最后通过数值模拟的结果来验证这个模型的有效性。
- 江良潘素娟
- 关键词：违约概率住房抵押贷款几何布朗运动
- 概率统计中自由度的理解与应用被引量：5
- 2013年
- 在概率统计中,自由度是一个很重要的概念.本文通过对数学和医用统计中自由度的研究并将其运用于解决实际生活中的事例,以一种通俗易懂的方式说明了自由度在数学和医用统计中的应用意义.
- 潘素娟林丽钦
- 关键词：X^2分布T分布F分布抽样调查
- 跳扩散模型下具有违约观察期的永久公司债券定价
- 2013年
- 基于无套利原理和结构化方法,在公司资产价值演化服从跳扩散模型下,建立了具有违约观察期的永久公司债券、股票价值和公司总价值的定价数学模型,通过微分方程方法获得了永久公司债券、股票价值和公司总价值的定价表达式和最佳违约边界的表达式。
- 林建伟潘素娟
- 关键词：无套利原理公司债券
- 经济管理类“概率统计”课程的教改研究被引量：2
- 2014年
- 概率统计这门课对经管类的学生来说很重要,它是很多核心课程的基础,但是很多学生对相关的思想方法和原理掌握得并不透彻,这样就直接影响到后续课程的学习。从随机思想、统计思想的培养,注意概率统计教学与后续课程,尤其是与计量经济学的衔接方面,提出教学改革的建议。
- 陈永娟潘素娟
- 关键词：统计思想后续课程教学理念
