杨云霞
- 作品数：10 被引量：42H指数：4
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- 相关领域：理学经济管理文化科学自动化与计算机技术更多>>
- 基于双指数跳扩散过程的期权定价及其参数估计
- 自从F．Black，M.Schole和R.Merton等三人在确定金融衍生产品价值的创造性贡献以来，数学金融学的理论与应用研究得到了快速发展，取得了丰硕成果。随着金融实际研究的不断深入，特别是近年来重大金融突发事件的发生...
- 杨云霞
- 关键词：欧式期权期权定价奇异期权贝叶斯估计
- 文献传递
- 连续平方障碍期权的定价被引量：6
- 2006年
- 在鞅(也即风险中性)方法下,一种证券现在的价格,可经由折现该证券未来期权现金流得到,且期望值折现可在风险中立下进行。本文考虑的是在完备、连续的市场模型,资产价格运动服从几何布郎运动下,利用鞅方法给出连续平方障碍买权的定价。
- 陈盛双杨云霞
- 关键词：GIRSANOV定理障碍期权
- 双指数跳扩散过程的最优停止问题(英文)
- 2012年
- 研究了双指数跳扩散过程下的最优停止问题,利用最优停止理论和随机过程的无穷小生成元,得到了推迟投资期权的价值函数、最优停止时间和它的最优边界,对美式期权定价有一定的参考价值.
- 杨云霞
- 基于双指数跳-扩散过程的回望期权的解析定价被引量：8
- 2006年
- 在风险中性下,回望期权的值在恰当的边际条件和终值条件下满足广义Black-Scholes方程,提出一种在跳扩散模型下回望期权定价的新方法,该方法在于为回望期权所满足的偏积分微分方程(PIDE)指定恰当的边际条件和终值条件,利用拉普拉斯变换求解该方程,最终得到浮动/固定执行价的回望看涨和看跌期权的解析定价公式。
- 陈盛双杨云霞
- 关键词：跳-扩散过程期权定价回望期权拉普拉斯变换
- 基于双指数跳扩散过程的亚式期权的解析定价被引量：2
- 2008年
- 研究了双指数跳-扩散模型下亚式期权的定价,得到了这些期权定价得解析公式。在风险中性下,亚式期权的值在恰当的边际条件和终值条件下满足广义Black-Scholes方程;我们提出一种在跳扩散模型下亚式期权定价的新方法。该方法在于为亚式期权所满足的偏积分——微分方程指定恰当的边际条件和终值条件;然后,利用拉普拉斯变换求解该方程,得到了亚式期权的解析定价公式。
- 杨云霞王瑞兵
- 关键词：跳-扩散过程期权定价亚式期权拉普拉斯变换
- 双指数跳扩散模型下奇异期权的定价
- 2011年
- 在双指数跳扩散模型下,利用已建立的欧式期权定价公式讨论了三种常见的奇异期权——简单任选期权、上限型买权和滞后付款期权的期权定价,得到了这些期权定价的解析公式.这是对双指数跳扩散模型期权定价的补充.
- 杨云霞
- 耦合系统的混沌同步及其在保密通信中的应用
- 2011年
- 针对一种新的混沌系统,文章以矩阵论和Lyapunov稳定性理论为基础,提出了一种单向耦合系统的混沌同步方案,并将其应用到保密通信中,设计了混沌掩盖保密通信方案.最后用Matlab软件进行仿真,仿真结果表明了该方案的有效性.
- 王瑞兵杨云霞
- 关键词：混沌同步保密通信数值仿真
- 基于分水岭变换的图像分割方法被引量：3
- 2008年
- 针对基于分水岭变换的分割算法通常存在过分割现象,提出了一种新的分割算法,采用形态学的运算去除噪声及背景像素的影响,搜索区域极大值点,将分割定位于目标图像,从而达到很好的分割效果,方法从消除过分分割及区域轮廓定位等方面均具有很好的分割效果.
- 彭丽华杨云霞
- 关键词：图像分割数学形态学
- 时间序列预测模型及其应用被引量：17
- 2005年
- 预测预报是时间序列分析的应用之一,人们根据大量的观测数据对系统进行分析,主要原因是为了能够预测出系统在未来的特性,以便对系统的特性进行处理或控制.文章给出了自回归-滑动评价混合模型(ARMA模型)、平稳序列模型、差分序列模型(AR IMA模型)三种时间序列预测模型,并给出了具体的例子.
- 杨云霞
- 关键词：时间序列模型ARMA模型ARIMA模型
- 数学建模思想在高等数学教学中的应用被引量：4
- 2011年
- 高等数学是高校理工科的一门公共基础课,是培养学生思维训练、掌握数学理论和方法的一门重要课程。将数学建模的思想应用到高等数学教学当中,使学生的学习积极性、主动性和创造性得到了充分的发挥,提高了学生应用数学知识解决实际问题的能力。
- 王爱武杨云霞
- 关键词：高等数学数学建模教学
