李翠香
- 作品数：59 被引量：77H指数：5
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- Lévy跳扩散过程下选择期权的定价
- 2020年
- 考虑了当资产价格服从指数Lévy跳扩散过程时选择期权的定价.首先运用均值修正的方法构造了风险中性测度.其次运用风险中性定价原理及测度变换的方法得到了选择期权的定价公式,此定价公式用对数收益的特征函数的积分表示,其形式相较于级数形式较为简单.最后讨论了模型中参数的估计及到期日、执行价格对期权价格的影响.
- 王心悦李翠香
- 关键词：风险中性测度特征函数
- 线性小波算子,Bernstein算子及Beinstein-Durrmeyer算子的逼近定理
- 李翠香
- 关键词：算子逼近定理
- Vasicek利率模型下乘积期权的定价被引量：1
- 2017年
- 假设期权的标的资产价格服从几何布朗运动,利率服从Vasicek模型,利用测度变换的方法推导出了随机利率下乘积期权的定价公式.
- 刘佳玥李翠香
- 关键词：几何布朗运动随机利率
- 不完备市场中期权定价的方法
- 2014年
- 传统的期权定价都是假设市场是完备的且无套利存在,但这种市场是不存在的.1988年Bladt首次提出了期权定价的保险精算方法,该方法对市场没有条件限制.其基本思想是:无风险资产按无风险利率贴现,风险资产按期望收益率贴现.2008年郑红修改了Bladt的定义.笔者首先在B-S模型的条件下对两种定义进行了比较,发现Bladt的定义更合理,其次把Bladt的定义推广到了随机利率的情形,利用测度变换,给出了随机利率下欧式期权的保险精算价格.
- 赵宝林李翠香
- 关键词：保险精算随机利率几何布朗运动
- 随机利率分数布朗运动模型下的欧式双向期权定价被引量：5
- 2015年
- 在经典的期权定价模型中,假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.假设标的资产服从几何分数布朗运动,无风险利率r(t)服从Vasicek扩展模型,红利率q(t),波动率σ(t)为随时间变化的确定函数,运用拟鞅及测度变换的方法求出了欧式双向期权的定价公式.
- 白婷李翠香
- 关键词：分数布朗运动拟鞅欧式双向期权
- 关于Szasz-Durrmeyer算子的Steckin-Marchaud型不等式被引量：2
- 2001年
- 利用了 K-泛函研究了 S- D算子的 Steckin- Marchaud型不等式 ,并推出 S- D算子关于ω2ψλ(f ,t)
- 宋占杰郭顺生李翠香
- 关键词：SZASZ-DURRMEYER算子光滑模BERNSTEIN算子
- 跳扩散模型下具有信用风险的亚式期权定价被引量：4
- 2017年
- 假设期权的标的资产服从几何布朗运动,交易对手公司价值服从跳扩散模型,利用测度变换的方法,推导了具有信用风险的连续几何平均亚式看涨与看跌期权的定价公式.
- 展瑜萌李翠香
- 关键词：信用风险亚式期权跳扩散模型
- 统一光滑模与收敛速度的研究
- 郭顺生李翠香宋占杰等
- 该课题对多种类型的算子及其线性组合，利用统一光滑模建立了逼近的正逆定理，并对多种算子建立了Marchaud-Stechkin型强逆不等式。该研究达国际领先水平。
- 关键词：
- 关键词：收敛速度算子正逆定理
- Baskakov-Kantorovich算子点态逼近
- 2000年
- 通过构造一个新的算子 ,利用光滑模ω2φλ( f,t) ( 0≤λ≤ 1)和ω1( f,t)研究了 Baskakov- Kantorovich算子的点态逼近 ,得到了一个等价定理 ,统一了以前 Ditzian-
- 李翠香刘丽霞陈金梅
- 关键词：光滑模点态逼近
- 分数布朗运动下的相关性数字期权的定价被引量：1
- 2017年
- 假设标的资产服从几何分数布朗运动,无风险利率r(t),红利率q(t),波动率盯σ(t)是时间t的确定函数,运用拟鞅的方法,推导出相关性数字期权的定价公式.
- 康文娟李翠香
- 关键词：分数布朗运动拟鞅
