您的位置： 专家智库 > >

李红

作品数：3 被引量：8H指数：2
供职机构：西北师范大学数学与信息科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金甘肃省高等学校研究生导师科研项目计划更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 3篇破产
  • 3篇破产概率
  • 2篇赔付
  • 2篇渐近
  • 2篇渐近表达式
  • 2篇负相依
  • 1篇有限时间破产...
  • 1篇索赔
  • 1篇利息
  • 1篇利息力
  • 1篇更新风险模型
  • 1篇S族
  • 1篇D族

机构

  • 3篇西北师范大学

作者

  • 3篇肖鸿民
  • 3篇李红
  • 1篇崔艳君

传媒

  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇兰州大学学报...
  • 1篇西北师范大学...

年份

  • 2篇2012
  • 1篇2011
共 3 条 记 录，以下是 1-3
全选 清除 导出
排序方式：
负相依赔付下延迟风险模型的破产概率被引量：5
2012年
考虑一类带常数利息力的延迟索赔更新风险模型,该模型中包含了两种索赔:主索赔和延迟索赔.在主索赔额、延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布L∩D族随机变量序列的情形下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达式.
肖鸿民李红
关键词：破产概率负相依渐近表达式
负相依索赔下基于进入过程风险模型的破产概率被引量：1
2012年
提出了一个基于客户到来的泊松过程风险模型,其中不同保单发生实际索赔的概率不同,假设潜在索赔额序列为负相依同分布的重尾随机变量序列,且属于重尾族L∩D族的条件下,得到了有限时间破产概率的渐近表达式.
肖鸿民崔艳君李红
关键词：有限时间破产概率
重尾赔付下带常数利息力的延迟索赔风险模型的破产概率被引量：5
2011年
研究一类带常数利息力的延迟索赔风险模型.假设主索赔来到过程为Poisson过程,主索赔额以及延迟索赔额都属于重尾分布族S时,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达,推广了单一索赔风险模型的相应结论.
肖鸿民李红
关键词：破产概率S族渐近表达式
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0