左秀霞
- 作品数：14 被引量：52H指数：4
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- 发文基金：国家自然科学基金全国统计科学研究计划项目湖北省社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学自动化与计算机技术更多>>
- 参数模型的预检验几乎无偏两参数估计
- 2018年
- 文章讨论了带等式约束的参数模型,其误差向量服从多元正态分布,在等式约束条件是否成立不能确定的情况下,提出了参数模型的预检验几乎无偏两参数估计,并在均方误差准则下对估计的优良性进行分析。
- 常新锋王和祥左秀霞
- 带高次趋势项的ADF单位根检验被引量：21
- 2019年
- 研究目标:探讨带高次趋势项的ADF单位根检验。研究方法:构造了带高次趋势项ADF检验中的单位根检验、联合F检验和高次趋势项系数检验的统计量,推导了其渐近分布;用蒙特卡罗仿真获得了渐近分布的临界值。研究发现:本文的讨论涵盖了传统ADF检验的三种情形,发现单位根检验的渐近分布可表示为统一的函数形式。仿真发现,单位根检验和联合F检验的渐近分布分别向左和向右平移,高次趋势项系数检验的渐近分布向两侧延伸,且随趋势项阶数增加,平移幅度增大,延伸幅度缓慢增大。研究创新:改进了传统ADF检验,提出了针对含高次趋势序列的单位根检验方法。研究价值:扩展单位根检验在高次趋势方面的理论,为含高次趋势序列平稳性分析提供理论支持。
- 左秀霞
- 关键词：单位根ADF检验渐近分布
- 基于树结构DCC_多元GARCH模型的中国股市波动相关性研究
- 随着经济的发展和金融全球化的加深，全球各金融市场间的联系越来越密切，分析各金融市场间的波动相关性，在金融风险管理方面具有重要的意义。本文试图利用基于MCMC算法的树结构DCC多元GARCH模型对我国沪市、深市和港股市场间...
- 左秀霞
- 关键词：股票市场树结构
- 文献传递
- 单位根检验的理论及应用研究
- 单位根检验是对时间序列进一步分析的基础。自Dickey和(1979,1981)提出DF单位根检验以来,单位根检验理论得到了深入发展。主要集中于两方面,一是新的参数、半参数以及非参数单位根(平稳性)检验方法的提出;二是单位...
- 左秀霞
- 关键词：数量经济学结构突变
- 文献传递
- 高次趋势单位根检验的有限样本性质研究
- 2023年
- 为了深入研究高次趋势单位根检验的有限样本性质,采用仿真得到的带高次趋势项的DF单位根检验在有限样本下的临界值,并对检验的势和实际水平进行了比较分析.结果表明,检验的势和实际水平总体较好;检验势一般随趋势项阶数、自回归系数ρ以及误差项标准差σ_ε的增大而减小,随样本量和趋势项系数的增大而增大;对三次趋势项系数数量级达到误差项标准差数量级的带三次趋势项的单位根检验,在样本量大于等于200时,仿真结果出现扭曲,导致检验的势和实际水平几乎为0.
- 左秀霞
- 关键词：单位根检验蒙特卡罗仿真
- 时间趋势平稳性检验的带宽选择及其影响被引量：3
- 2012年
- 本文将基于最小化两类错误的概率选择带宽的思想引入KPSS检验。文章通过蒙特卡罗仿真实验,对基于最小化均方误差和最小化两类错误概率的KPSS检验的有限样本性质进行了比较;并对中国季度实际GDP对数序列的平稳性进行了检验。结果表明,基于最小化两类错误概率的检验比基于最小化均方误差的检验有更大的水平扭曲,但前者也有更大的检验势;并且在误差项自回归系数小于等于0.5的大多数情形下,基于最小化两类错误概率的检验有更好的有限样本性质;中国季度实际GDP对数序列是带漂移的单位根过程。
- 周少甫左秀霞
- 高次趋势单位根检验的小样本和有限样本分布被引量：2
- 2020年
- 文章采用蒙特卡罗仿真得到了小样本和有限样本下高次趋势DF单位根检验的统计量在常用显著性水平下的临界值,并与现有研究的结果进行了比较,在此基础上分析了其临界值在样本量和趋势项阶数变化过程中的变动规律。结果显示,临界值与现有研究非常接近。统计量的小样本和有限样本分布比渐近分布更分散,且其分散的趋势随样本量的减小而逐渐明显。随着趋势项阶数的增大,统计量的分布向左平移,但平移的幅度不断减小。
- 左秀霞
- 关键词：单位根检验蒙特卡罗仿真
- 从课件到积件:“算法”思想在积件中的应用被引量：2
- 2019年
- 计算机技术及网络的发展为教学提供了丰富的资源,在此基础上,积件思想被提出。积件是对传统课件的继承,同时也克服了传统课件的许多缺点。但目前人们对积件的认识仍停留在理论层面,实践中还没有得到很好的应用和推广。文章试图将程序设计中的“算法”思想应用到积件设计中。笔者认为,充分了解并应用“算法”的3种基本结构将有助于积件的设计。
- 左秀霞
- 关键词：积件资源库
- 趋势平稳过程与单位根过程的趋势特征研究被引量：3
- 2014年
- 为了深入研究具有高次趋势特征序列的单位根(平稳性)检验问题,研究了高次趋势平稳过程和带高次趋势的单位根过程的概念及其时间趋势特征。结果表明,带漂移的单位根过程实际具有线性趋势,带k(k≥1)次趋势的单位根过程实际具有k+1次趋势;而k(k≥0)次(趋势)平稳过程则具有k次趋势。无论是趋势平稳过程,还是单位根过程,都可以通过差分变换确定其时间趋势特征。
- 左秀霞
- 关键词：单位根过程差分
- 广义Breitung非参数单位根检验研究——基于平稳假设下序列长期方差一致估计的分析
- 2012年
- Breitung检验中生成序列的误差项的自相关会影响有限样本性质。本文用平稳假设下序列长期方差的一致估计量作为统计量的分母对其进行了修正。给出了修正后的统计量及其渐近理论,并对修正前后的有限样本性质进行了仿真。结果显示,修正后统计量概率密度的左偏有所减少;当误差项有自相关时,修正后检验的水平扭曲有所改进;当样本较小时,随误差项自回归(移动平均)系数或序列自回归系数的增加,修正后检验的势逐渐大于Breitung检验的势。
- 左秀霞周少甫王少平
- 关键词：自相关
