宋曦
- 作品数：6 被引量：30H指数：3
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- 我国股指期货保证金设定的实证研究——基于极值理论的方法
- 保证金制度的合理设定是确保股指期货交易高效和安全进行的保证。本文在极值理论广义帕累托分布(GPD)下,研究了上证180指数为标的的股指期货的保证金水平,并且与正态分布假设下的保证金水平进行比较。建议以GPD下的损失期望值...
- 宋曦
- 关键词：金融市场股指期货期货交易保证金制度
- 文献传递
- 我国股指期货保证金设置研究——基于极值理论和copula方法
- 在期货市场制度建设中，保证金制度是期货市场风险控制的最重要环节。保证金制度主要包括保证金水平设置、保证金调整权限安排、清算机构设置、保证金等级区分等，其中，保证金水平的合理设置是确保股指期货交易高效和安全进行的重要前提。...
- 宋曦
- 关键词：股指期货保证金极值理论COPULA
- 文献传递
- 基于极值理论方法的中国股指期货保证金设定的实证研究被引量：20
- 2006年
- 保证金制度的合理设定是确保股指期货交易高效和安全进行的保证。文章在极值理论广义帕累托分布(GPD)下,研究了上证以180指数为标的的股指期货的保证金水平,并且与正态分布假设下的保证金水平进行比较。建议以GPD下的损失期望值作为确定中国股指期货保证金水平的依据,并且可以考虑区分不同头寸设置不同的保证金水平,为中国的股指期货交易的保证金设定提供参考。
- 李晓渝宋曦潘席龙
- 关键词：指数期货极值理论保证金水平
- 我国股指期货保证金设定的方法及实证被引量：10
- 2006年
- 宋曦杨长安
- 关键词：股指期货期货保证金新兴市场经济国家上证180指数金融衍生产品
- 我国股指期货保证金设置研究
- 在期货市场制度建设中,保证金制度是期货市场风险控制的最重要环节。保证金制度主要包括保证金水平设置、保证金调整权限安排、清算机构设置、保证金等级区分等,其中,保证金水平的合理设置是确保股指期货交易高效和安全进行的重要前提。...
- 宋曦
- 关键词：股指期货极值理论COPULA
- 文献传递
- 境外企业金融衍生品交易风险防范
- 2005年
- 本文从信息经济学的角度探讨了中航油金融衍生品交易风险的形成,并提出了防范风险应该思考的问题.
- 黄海平宋曦
- 关键词：金融衍生产品信息不对称
