安晓会
- 作品数：4 被引量：21H指数：2
- 供职机构：宁夏大学数学计算机学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金中国博士后科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 基于信用迁移的贷款组合多目标优化问题研究
- 2008年
- 针对现有研究大都仅对单个目标进行优化的现状,提出一种优化决策模型,即将企业信用风险迁移引入到贷款收益率的计算中,以限制资产数目、决策变量上下界等为约束条件,建立组合投资的收益最大、同时方差风险最小的优化决策模型。该模型是一个混合0-1变量的多目标规划问题,提出求解该模型的一种自适应改变惯性权重的离散粒子群算法,数值结果表明该算法是有效的,模型是合理的。
- 安晓会高岳林
- 关键词：贷款组合优化整数规划多目标规划离散粒子群优化自适应惯性权重
- 基于偏度的多期证券投资组合模型研究被引量：3
- 2010年
- 在考虑资产收益率分布中正的偏度水平前提下,以风险价值VaR为约束条件,并引入非线性交易费用、税收等市场摩擦因素,建立以累积偏度最大为目标函数的多期投资组合优化模型,用罚函数法和PSO算法结合求解此模型,并给出实证分析。考虑到在买卖资产风险时交易费用等对投资收益的影响,投资者应该在每一期都对其资产组合进行调整分析,确保在每一期的开始都建立起符合需要的最优资产组合,这对投资者的连续投资行为具有一定的指导意义。
- 高岳林孙滢安晓会
- 关键词：投资组合优化偏度风险价值VAR非线性规划
- 混合变异算子的自适应粒子群优化算法被引量：18
- 2008年
- 针对惯性权重线性递减粒子群算法(LDW)不能适应复杂的非线性优化搜索过程的问题,提出了一种非线性递减的惯性权重策略,使算法很快地进入局部搜索,并在算法中引入混合变异算子,克服算法易早熟收敛的缺陷。对几种典型函数的测试结果表明,本文算法的收敛速度和收敛精度都明显优于LDW算法。
- 安晓会高岳林
- 关键词：粒子群算法自适应惯性权重变异算子全局优化
- 基于粒子群算法的投资组合优化问题研究
- 投资组合理论是现代金融理论的重要部分，其核心问题是如何在风险环境下对资源进行合理的分配和利用。Markowitz(1952年)以证券投资收益率的方差作为证券组合风险的度量，开辟了金融定量分析的时代，并在此基础上建立了投资...
- 安晓会
- 关键词：金融风险投资组合非线性规划整数规划粒子群算法
- 文献传递
