唐湘晋
- 作品数：31 被引量：91H指数：5
- 供职机构：武汉理工大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学交通运输工程更多>>
- 基于时变copula的中国股指期货和现货动态相关性研究被引量：2
- 2016年
- 文章研究利用copula模型来度量中国股指期货和现货的联合分布,根据两者的利率数据利用时变copula函数来度量两者之间的动态相关性。通过分析动态相关系数的时序图,发现期货现货市场确实存在高度的相关性,表现出持续性和厚尾特性。通过格兰杰英国检验和GARCH模型建模,发现股指期货和现货的收益率和价格基差波动性与时变相关系数存在单向格兰杰因果关系;基差波动率的演化路径时变相关系数保持一致,基差波动性是造成两市场之间动态相关性的因素之一。期货和现货市场的动态相关性随基差波动率的增大而急剧减弱。
- 张伟伟唐湘晋
- 关键词：基差格兰杰因果检验
- 基于加权CVaR下具有不确定退出时间的最优投资组合研究
- 2007年
- 唐湘晋李金华
- 关键词：CVAR组合优化权重向量风险资产
- 基于非高斯和相依回报的期权定价模型被引量：1
- 2006年
- 本文用标的资产价格过程的统计系列展式讨论了期权定价问题。通过引出时间系列的动态结构得到了股票对数回报的埃奇沃思展式。利用这个结果,研究了期权定价对数收益过程的非高斯性和相关性。
- 唐湘晋吴新林
- 关键词：BLACK-SCHOLES模型期权定价
- 股票价格服从分数Brown运动的期权保险精算定价
- 2007年
- 1973年，Black和Scholes在股票价格服从几何Brown运动且股票预期收益率和波动率为常数的假设下，提出了著名的Black—Scholes公式。而现实中股票的收益率往往是波动变化的，是某些变量的函数。后来众多的学者提出了各种期权的定价模型，如Mertan（1973）和Am in．Jarrow（1992）的随机利率模型；Bates（1991）和Madan，Chang（1996）的纯粹跳跃模型；Rubinstein（1994）的马尔科夫模型；Aase．K（1988）的It0过程和随机点过程的混合模型；Amin和Ng（1993）的随机波动，随机利率模型；Terence，Chan（1999）几何Levy过程模型。这些模型都与Brown运动有关，
- 唐湘晋张保华
- 关键词：BROWN运动保险精算期权随机利率模型
- 供给侧视阀下考虑承诺交货期的供应链网络均衡模型——基于Nash均衡理论被引量：2
- 2016年
- 以Nash均衡理论为基本研究工具,研究了供给侧视阀下考虑承诺交货期的多个竞争型生产商、分销商、零售商及需求市场的行为及均衡条件;对所建立的商品供应链网络均衡模型,通过拟牛顿算法进行求解;最后通过数值算例验证方法的合理性。结果表明:在考虑承诺交货期下进行供给侧结构性改革,用改革的办法推进结构调整,矫正要素配置扭曲,扩大有效供给,提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性,可以有效提高供给质量,提高全要素生产率。
- 张杰唐湘晋
- 关键词：供应链网络NASH均衡拟牛顿算法
- CVaR有界限制下的风险资本配置被引量：4
- 2005年
- 在关于金融市场的Black-Scholes的设定下,研究了风险度量——条件风险价值(CVa R)的一些性质,并且在关于CVa R具有有限界限的条件下,讨论了使得投资组合期望收益最大化的最优投资组合的求解问题.
- 唐湘晋童仕宽
- 关键词：条件风险价值投资组合风险资本
- R-σ决策法在房地产投资领域的应用
- 2009年
- 一、房地产和R-σ决策法的概念房地产,是房产和地产的统称,即房屋和土地两种财产的合称。确切地说,房地产就是指土地和土地上永久性建筑物及其衍生的权利。房地产业则是从事房地产开发、经营、管理和服务的产业群体,是一个具有内在整体性的社会产业,它包括土地的开发经营,房屋的综合开发、买卖、租赁、信托、维修、装饰、综合服务,以及以房地产为依托进行的多种经营管理。房地产业是国民经济的基础性、先导性、支柱性产业,对国民经济具有举足轻重的推动作用。
- 李夏玮唐湘晋
- 关键词：房地产投资房地产业支柱性产业房地产开发
- 93-08年中国旅游外汇收入分析
- 2010年
- 入境旅游不仅对于我国的外汇收入意义重大,更是加强国际间合作交流的重要手段。面对仍不明朗的国际经济形势,如何有效地发展我国的入境旅游是本文主要讨论的问题。本文利用因子分析,聚类分析等统计方法,对近年来我国的入境游人数及收入进行了分析,并针对不同国籍的入境人口及我国旅游外汇收入的组成部分进行了进一步讨论,提出了可行的发展方案。
- 孟晗凌君茹唐湘晋
- 关键词：入境旅游外汇收入聚类分析
- 2015年内河港航交通专门人才需求预测
- 2000年
- 本文根据交通部内河航运到 2 0 2 0年的发展规划 ,通过对内河航运有关单位的调研 ,在获得可靠数据的基础上 ,采用现代统计预测方法和计算机技术 ,预测出 2 0 15年内河港航交通专门人才需求 。
- 朱国宝唐湘晋吴立扬盛觉新万明芳
- 关键词：统计预测计算机技术
- 关于测度扩张的若干结论
- 1995年
- 设Ｘ是任意集合，Ｐ是Ｘ上的集族，空集是Ｐ上的非负广义实值函数且本文讨论了由测度空间（Ｘ．Ｐ，μ）进行外测度扩张所得到的测度空间（Ｘ．Ｓ．μ）．再进行外测度扩张的问题．得到了测度扩张的若干结论。
- 唐湘晋
- 关键词：外测度
