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刘昕明

作品数：3 被引量：4H指数：1
供职机构：北京化工大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 3篇分位数
  • 3篇分位数回归
  • 2篇利率
  • 2篇利率期限
  • 2篇利率期限结构
  • 2篇非参数
  • 1篇信用
  • 1篇数据挖掘
  • 1篇企业
  • 1篇企业债
  • 1篇利差
  • 1篇可加模型
  • 1篇国债
  • 1篇国债利率
  • 1篇国债利率期限...
  • 1篇分位数回归模...
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 3篇北京化工大学

作者

  • 3篇刘昕明
  • 2篇李志强

传媒

  • 2篇北京化工大学...

年份

  • 3篇2013
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
复合分位数下的国债利率期限结构研究
2013年
本文采用复合分位数回归(CQR)的估计方法对利率期限结构模型贴现率的估计与预报进行研究。实证结果表明,在小样本情形下复合分位数回归方法要比最小二乘法和分位数回归法稳健性更强,表现出对参数估计的稳定性;对于到期期限不同的债券利用复合分位数回归得到的预报结果更加精确。
刘昕明李志强
关键词：利率期限结构
两类非参数分位数回归模型的研究
上世纪70年代Koenker和Bassett提出了分位数回归(QuantileRegression)思想，有力的弥补了最小二乘估计方法处理带有异常值和异方差数据的不足。分位数回归参数或非参数估计取决于分位点的选取，对于不...
刘昕明
关键词：分位数回归可加模型利率期限结构数据挖掘
基于分位数回归的企业债信用风险研究
2013年
将非参数GARCH模型的方差方程取对数变换后所得的模型用于估计企业债利差波动率。针对模型误差的非对称性,利用更为稳健的分位数回归方法估计改进后的非参数可加GARCH模型。实证分析结果表明,改进后的模型对波动率的估计更为有效;分位数回归方法比最小二乘回归方法能更有效的克服模型误差的非正态影响,对异常值的敏感程度更低,是一种非常稳健的估计方法。
刘昕明李志强
关键词：分位数回归
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共1页<1>
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