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于金酉

作品数：6 被引量：28H指数：3
供职机构：北京大学光华管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目教育部基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 4篇理学
  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇银行
  • 2篇英文
  • 2篇有限时间破产...
  • 2篇商业银行
  • 2篇破产
  • 2篇破产概率
  • 2篇利率
  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用风险管理
  • 1篇衍生品
  • 1篇衍生品市场
  • 1篇预警
  • 1篇正则
  • 1篇正则变化
  • 1篇中国金融
  • 1篇人民币
  • 1篇人民币利率
  • 1篇人民币利率互...
  • 1篇中偏差

机构

  • 4篇北京大学
  • 4篇武汉大学
  • 3篇中央财经大学
  • 2篇中国工商银行...
  • 2篇中国工商银行

作者

  • 6篇于金酉
  • 4篇韦晓
  • 4篇胡亦钧
  • 2篇王屯

传媒

  • 2篇数学物理学报...
  • 2篇金融论坛
  • 1篇数学杂志
  • 1篇应用概率统计

年份

  • 3篇2010
  • 1篇2009
  • 1篇2007
  • 1篇2005
共 6 条 记 录，以下是 1-6
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排序方式：
变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差被引量：6
2007年
该文考虑变保费率的扰动风险模型,其中索赔的分布是重尾的.对这个风险模型,给出了索赔剩余过程的精细大偏差;同时,还得到了它的有限时间破产概率的Cramér-Lundberg型极限结果.
韦晓于金酉胡亦钧
关键词：破产概率
金融危机背景下中国金融衍生品市场的发展被引量：10
2010年
本轮金融危机被冠以"衍生品泛滥"之名,使得国内对发不发展和如何发展我国金融衍生品市场产生纷争。本文通过分析指出本次危机是系统性危机,金融衍生品是其复杂传导链条中的一个环节,不应担当危机爆发的主要责任。通过中美金融衍生品市场的比较,发现我国金融衍生品市场仍处于初级阶段,与差距逐渐缩小的中美债券市场规模、中美经济总量规模相比,中国金融衍生品市场发展缓慢,市场发展空间巨大。最后指出我们应该深化基础市场建设,逐步建立多层次的金融衍生产品市场结构,并建议商业银行培育自身金融衍生产品的核心竞争力,提升风险管理水平。
王屯于金酉
关键词：金融危机金融衍生品商业银行
人民币利率互换市场现状及商业银行的应对策略被引量：2
2009年
人民币利率互换市场作为我国金融衍生市场的基础,近年来得到了持续快速的发展,不仅为市场提供了先进便捷的调整资产负债及规避风险的工具,也推进了我国利率市场化进程。监管部门与市场参与各方应抓住机遇,完善市场基础设施建设,积极培育市场基准利率,拓宽参与主体,提高产品创新水平。同时,商业银行应主动承担做市职责,完善内部组织构架,明确部门职能;提高信用风险管理水平,加强制度保障;丰富组合交易策略,统一利率基准;控制自身及外部需求,拓展交易渠道,推进人民币利率互换市场健康蓬勃发展。
于金酉王屯
关键词：人民币利率互换商业银行信用风险管理SHIBOR
常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题被引量：7
2010年
该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精确解析式,并利用计算得到的数值结果讨论了利率变化对预警区的影响.
于金酉胡亦钧韦晓
关键词：复合POISSON风险模型常利率
变利率风险模型有限时间破产概率的渐近(英文)被引量：3
2010年
本文考虑离散时间风险模型Un=Un-1+Yn)(1+rn)-Xn,n=1,2,…,其中U0=x>0为保险公司的初始准备金,rn为在第n个时刻的利率,Yn为到时刻n为止的总保费收入,Xn为到时刻n为止的所支付的全部索赔,Un表示保险公司在时刻n的盈余.当Yn和rn满足某些温和条件时,我们得到了在x→∞时,有限时间破产概率ψ(x,N)=Pmin0≤n≤NUn<0|U0=x关于N≥1的一致渐近的关系式ψ(x,N)～sum from k=1 to N(FX((1+r1)…(1+rn)x)),其中FX(x)是X1的尾分布.
于金酉胡亦钧韦晓
关键词：离散时间风险模型利率有限时间破产概率渐近
负相协重尾随机变量随机和的中偏差(英文)
2005年
本文讨论了具有重尾负相协索赔的经典风险模型.通过一种改进后的大偏差技术,给出了索赔总量过程的中偏差结果:所获结果推广了独立索赔情形下的相应的结果.
于金酉韦晓胡亦钧
关键词：中偏差负相协
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