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车佳音

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：中央财经大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇时间序列
  • 1篇时间序列分析
  • 1篇收益率
  • 1篇利率
  • 1篇利率期限
  • 1篇利率期限结构
  • 1篇股市
  • 1篇股市波动
  • 1篇股市收益
  • 1篇股市收益率
  • 1篇NELSON...

机构

  • 1篇中央财经大学

作者

  • 1篇车佳音
  • 1篇李洋
  • 1篇汤睿
  • 1篇陈钰

传媒

  • 1篇中国总会计师

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股市波动对利率期限结构长短期冲击分析
2012年
本文选取了2004-2008年的中国国债数据，在Nelson-Siegel模型的基础上，引入股市收益率，股市波动率以及GDP对水平因子、斜率因子以及曲率因子进行时间跨度由长到短的时间序列分析。分析结果表明宏观因素没有明显相关性。利用工具变量法,发现短期内曲率因子的波动可以被三因子的滞后以及股市波动良好解释，股市收益率对水平因子有着显著冲击，股市波动率对水平因子短期有着显著负影响，而长期影响为正。
汤睿陈钰车佳音李洋
关键词：股市波动利率期限结构NELSON-SIEGEL模型股市收益率时间序列分析
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共1页<1>
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