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路阳

作品数：2 被引量：10H指数：2
供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇心理帐户
  • 1篇帐户
  • 1篇资产
  • 1篇资产配置
  • 1篇基金
  • 1篇基金风险
  • 1篇基金风险管理
  • 1篇风险管理
  • 1篇风险预算
  • 1篇VAR
  • 1篇VAR模型
  • 1篇COPULA
  • 1篇COPULA...
  • 1篇COPULA...

机构

  • 2篇北京航空航天...
  • 1篇中国地质大学...

作者

  • 2篇路阳
  • 2篇李平
  • 1篇黄光东

传媒

  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理被引量：6
2011年
在Shefrin和Statman的行为投资组合和多心理帐户理论的基础上,结合Copula理论对传统的VaR计算模型进行了改进,加入了反映人们预期和风险态度的主观参数,从而使风险度量能够建立在概率(probability)、前景(prospect)和偏好(preference)("新3P")的基础之上.然后在此基础上给出了基金投资组合风险预警和投资比例优化的方法.
李平黄光东路阳
关键词：COPULAVAR基金风险管理
基于Copula函数的风险预算新方法被引量：4
2007年
本文在风险预算的思想基础上,运用Copula函数这一工具,提出了一种全新的风险预算方法。这一方法将定性的风险偏好和定量的统计方法有机地结合起来,可以充分体现投资者的风险偏好。本文还给出了运用这一方法进行风险监控和再平衡的思路框架,并讨论了其应用前景。
路阳李平
关键词：风险预算资产配置
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共1页<1>
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