谢飞
- 作品数：11 被引量：69H指数：4
- 供职机构：首都经济贸易大学金融学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金International Foundation for Science国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于迁移学习的LSTM互联网金融指数高精度预测方法被引量：4
- 2020年
- 针对互联网金融指数高精度预测中数据量不足的问题,提出了基于迁移学习的LSTM方法。提出构建LSTM与全连接网络的组合模型,利用数据量充足的标准普尔500或沪深300指数对构建的网络进行预训练,得到较高精度的预训练模型;利用数据量有限的互联网金融指数对预训练模型进行迁移训练,提高模型对互联网金融指数预测的准确性。实证结果表明:(1)构建的组合模型能准确预测金融指数,MAPE值降低3.7%以上;(2)迁移学习能提升互联网金融指数预测的准确性,MAPE值降低0.5%左右;(3)与标准普尔500指数相比,沪深300指数与互联网金融指数相关性更强,迁移学习效果更优。本文提出方法解决了训练数据不足导致互联网金融指数预测准确度低的问题,可用于新型金融指数的高精度预测。
- 谢飞潘北啸
- 关键词：股票指数预测互联网金融
- 现代企业安全管理研究
- 近年来，在我国由管理原因直接或间接导致的伤亡事故频发不断，安全生产形势十分严峻。企业是安全生产的责任主体，企业安全管理是现代企业管理的重要组成部分。
本文主要从安全方针和目标、安全管理组织、安全管理制度、安全管理运...
- 谢飞
- 关键词：企业安全管理安全生产企业安全文化
- 文献传递
- 零售企业会员与数据库营销分析
- 2009年
- 随着我国市场经济的深入与技术的进步，过去10年中国的零售业信息化得到了飞速的发展，条码、扫描设备和POS的普及，手持终端（PDA）、RFID技术的应用等广泛应用，推动了零售业的发展。零售业充分把信息技术运用于经营中，以较低的成本、最快速的管理提供优质的服务。这一管理就包括零售业会员制管理。
- 谢飞
- 关键词：会员制营销分析数据库RFID技术零售业
- 基于异质理念的欧式股票期权价格模型
- 2013年
- 著名的B-S期权定价方法以及随后的鞅方法等都秉承了经典经济学的代表性经济人分析范式,忽视了人的行为本身所具有的异质特征,导致了理论模型与实际相悖诸多疑难。本文充分考虑投资者的异质理念,引入能够代表不同投资者情绪的参数,给出个体对欧式无红利看涨和看跌期权价格的预期。理论和实证分析显示,对看涨期权,参数越小于零,投资者越乐观,他的预期价格越高;参数越大于零,投资者越悲观,他的预期价格越低;参数等于零,"理性"投资者的预期价格与B-S公式一致。由于个体的预期价格与市场价格不尽相同,通过比较两者,投资者可以决定是否参与交易或进入多/空头。这样由于投资者间异质理念的存在,形成了交易,解释了期权交易的存在。
- 郭文英谢飞
- 关键词：期权定价股票期权期权价格
- 零售企业会员消费数据分析与研究
- 信息的技术的发展及应用,如条形码、POS机、扫描设备、手持终端/(PDA/)等在超市内随处可见,其加速了零售企业的发展和扩张,但同时也带来困扰零售业的一个话题——数据爆炸,与之相对应的是信息贫乏。
如何有效地...
- 谢飞
- 关键词：顾客细分聚类分析K-均值
- 文献传递
- 国际金融系统风险的放大与传导:对冲基金在金融风暴中的作用被引量：17
- 2009年
- 作为国际热钱的代表,对冲基金在2007～2008年金融风暴中究竟起了怎样的作用?本文首先分析了对冲基金在危机中"去杠杆化"操作的原因及后果;通过构造1171家美国上市银行加权平均投资组合,以其月度收益率作为美国银行业代理变量,采用1994～2008年对冲基金月度数据进行经验论证。研究发现:第一,对冲基金"去杠杆化"放大了系统风险;第二,对冲基金全行业具有杠杆效应的一致性;第三,对冲基金的收益水平与美国银行业紧密相关,因此,对冲基金的行动是资本市场剧烈波动的影响因素,向美国银行业传导了系统风险,推动了金融风暴的形成。最后,本文提出加强对冲基金监管的思路。
- 韩立岩谢飞
- 关键词：对冲基金金融风暴银行业
- 对冲基金与国际资产价格的波动性传递被引量：10
- 2010年
- 金融危机前后对冲基金规模指数、国际商品期货价格指数、标普500指数和油价收益率的波动均呈现异常,对此本文的研究发现:在正常时期对冲基金规模与主要资产收益率的波动均具有平稳性质,对冲基金对于主要资产收益率的变化都有及时的反应;在金融危机前后,上述资产收益率均出现急剧波动,波动性传递呈现突出的非平稳特性;特别是对冲基金对油价收益率具有显著的波动溢出效应,并且对于油价波动的非平稳性具有主要解释能力.由此,代表性资产收益率波动的非平稳特性可以作为危机爆发的警示性指标.
- 谢飞韩立岩
- 关键词：对冲基金国际热钱资产价格金融危机
- 国际热钱与国际资产价格波动被引量：4
- 2010年
- 对冲基金规模与主要证券市场指数及代表性商品价格变动的相关度具有时变性特征,相关度的聚集意味着资产价格泡沫发起;国际热钱与国际资产价格之间基本上不存在长期均衡关系,数月间的短期冲击与运动作战是国际热钱的主要运行模式;金融危机高潮之后,国际热钱开始聚集能量,对冲基金规模开始回升,石油与黄金成为其投机的重点,这意味着国际资产价格已经从底部抬头。因此,监测以对冲基金为代表的国际热钱,有助于我们监测国际资产价格走势和泡沫的形成,结合国内实体经济的供需状态,可以监测通货膨胀的抬头。
- 韩立岩谢飞杨捷
- 关键词：国际热钱金融危机对冲基金价格波动
- 投2012年中国金融学年会投机还是实需:基于金砖国家大宗商品需求的分析
- 2008金融危机前后国际大宗商品价格波动成为经济全球化的新特征,在经济缓慢复苏中新兴国家经济增长的波动、欧债危机、国际流动性、美元量化宽松和投机势力的起伏成为世界经济复杂性和商品价格不确定性的来源.本文建立同时刻画长短期...
- 谢飞韩立岩
- 关键词：价格波动向量自回归模型
- 文献传递
- 投机还是实需:国际商品期货价格的影响因素分析被引量：32
- 2012年
- 2008年金融危机前后大宗商品价格波动是在经济全球化、新兴国家快速发展和商品市场金融化的背景下产生的,相关问题引起学界与业界的高度关注。本文在实际需求与短期投机关系理论分析的基础上,提出长期实需和短期投机相结合的分析框架;重点分析以中国为典型代表的新兴经济体的实需发展、商品期货指数化投资、对冲基金套利和美元量化宽松等因素对于大宗商品价格波动的影响。我们发现,实需因素与商品价格具有长期均衡关系;而短期来看,在控制了实需因素和美元指数之后,对冲基金等投机者的套利行为仍是推动价格剧烈变动的主要因素。此研究对于控制对冲基金头寸与杠杆率、商品期货市场监管的制度安排具有参考价值。
- 谢飞韩立岩
- 关键词：投机行为对冲基金价格波动
