聂高琴
- 作品数：20 被引量：54H指数：4
- 供职机构：首都经济贸易大学统计学院更多>>
- 发文基金：北京市自然科学基金北京市属高等学校人才强教计划资助项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理政治法律更多>>
- 一类带干扰的双险种风险模型
- 在常利率且保单到达服从Poisson过程的风险模型中,将单险种推广为双险种,并且通过扩散过程来描述随机因素的影响,在更一般的情形下,得到了破产概率満足的显示表达式和Lundberg上界.
- 聂高琴
- 关键词：破产概率
- 文献传递
- 一类带干扰且Cox相关的双险种风险模型被引量：2
- 2011年
- 在带有随机扰动的环境中,考虑保单到达及索赔到达均为Cox点过程且两类索赔到达过程相关的一类双险种风险模型.利用鞅技巧,将破产概率的指数上界推广到了更一般的情形.
- 聂高琴刘次华
- 关键词：COX过程破产概率
- 一类具有新红利界限的Erlang(2)风险模型
- 2009年
- 考虑到保险公司的实际运作中红利的发放率要比保费的收取率小,将一类新的红利政策引入Erlang(2)风险模型,利用更新论证,得到并求解了此模型下罚金折现期望函数所满足的微积分方程.最后通过数值例子,分析了红利界限与初始盈余对破产概率的影响.
- 聂高琴刘黎明王建文
- 关键词：罚金折现期望微积分方程破产概率LAPLACE变换
- 一类变保费且带干扰的COX风险过程的罚金折现期望函数(英文)被引量：2
- 2009年
- 本文考虑了一个风险模型的罚金折现期望函数,在此模型中,保费的收取率随索赔强度而变化,索赔到达服从COX过程,并且通过添加扩散过程来描述随机因素的影响。利用后向差分法,得到了罚金折现期望值所满足的微和分方程。当索赔强度过程为n状态的Markov过程时,通过Laplace变换,求解了该方程。
- 聂高琴
- 关键词：罚金折现期望COX过程保费LAPLACE变换MARKOV过程
- 金融保险中的几类风险模型
- 本论文利用更新理论、马氏过程、随机控制以鞅论等数学工作，主要研究了金融保险中几种风险过程的破产问题。对破概率的上界，破产瞬盈余和破产时赤字的分布，破产时罚金折现期函数的性质及新风险业务的最优化比例进行了分析。具体表在以下...
- 聂高琴
- 关键词：破产概率罚金折现期望函数随机控制
- ARMA过程平稳性的贝叶斯检验被引量：2
- 2005年
- 根据贝叶斯原理,分别讨论了在误差项的方差σ2已知与未知两种情况下,AR(1)过程和ARMA(1,1)过程平稳性的检验问题,对于AR(1)过程,在误差项的方差σ2已知与未知两种情况下该过程回归系数的后验分布分别为正态分布和t分布,而ARMA(1,1)过程在σ2已知的前提下其回归系数的后验分布为t分布.并由此得到其最大后验密度(HPD)置信区间.以近30年来中国国民生产总值(GGNP)和价格指数(PI)的统计数据为实例进行实证分析,研究了以价格指数校正后的中国对数的国民生产总值序列ln(GGNP/PI)的平稳性,所得的结果与增广的迪基富勒检验(ADF检验)相同.
- 徐立霞刘次华聂高琴陈家清
- 关键词：贝叶斯方法
- 长记忆模型的Bayes估计及其在汇率波动中的应用
- 本文介绍了长记忆模型及其检验方法,根据Bayes原理,提出了记忆参数的一种新的估计方法.在运用Teverovsky/Taqqu(1997)年提出的一种基于样本方差的直观方法的初步检验基础上,运用该检验方法,以我国对美元汇...
- 徐立霞刘次华聂高琴
- 关键词：ARFIMA谱密度BAYES估计汇率波动样本方差
- 文献传递
- 常数红利下索赔到达时间间距为混合分布的罚金折现期望函数被引量：1
- 2011年
- 在常数红利策略下考虑索赔时间间隔为指数分布与Erlang(2)分布混合时的风险模型,在此红利策略下,若保险公司的盈余在红利线以下时不支付红利,否则红利以等于保费率的常速率予以支付.对于此风险模型,推导并求解了罚金折现期望函数所满足的微积分方程,并在索赔量为指数分布时研究了其解的形式.
- 聂高琴刘次华
- 关键词：红利罚金折现期望LAPLACE变换
- 基于网络教学平台的大学数学课程教学模式的探讨被引量：6
- 2014年
- 大学数学教学要顺应时代发展,充分并合理利用网络教学平台进行教学模式改革,培养学生自主学习能力、创新思维能力与实践能力。
- 聂高琴
- 关键词：网络教学平台大学数学教学教学模式
- 带经济因素的变破产下限的双险种风险模型
- 2015年
- 考虑了带有利率与通货膨胀率等经济因素的变破产下限风险模型,即保险公司的破产下限是时间t的函数,随时间的变化而变化.并且在模型中,讨论了两类险种的索赔,在干扰条件下,分别给出了两险种独立与相依时破产概率的上界,且在破产下限为t的线性函数时,得到了破产概率满足的不等式与具体表达式.
- 聂高琴
- 关键词：破产概率
