秦晓宇
- 作品数：5 被引量：8H指数：2
- 供职机构：太原科技大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金山西省自然科学基金山西省软科学研究计划更多>>
- 相关领域：经济管理环境科学与工程更多>>
- 基于pair copula的多维股市尾部相关性分析
- 2012年
- 采用pair copula模型对多维情形下的尾部相关性进行了分析,以中国内地及周边国家和地区的股市周收盘价为研究对象,采用经验分布拟合边缘分布,引入藤结构,并结合t-copula、Clayton copula和Joe-Clayton copula分解多维密度函数,结果表明,pair copula模型可以很好地解决多维情况下的尾部相关性分析。
- 秦晓宇王筱萍高慧敏
- 关键词：PAIRCOPULA股市
- 我国环保产业融资问题研究
- 当前,我国经济社会高速发展,城镇化进程加快,但随之带来的环境污染问题也日益严重。据统计,目前我国近三分之二的城市面临着“垃圾围城”的局面,超过二分之一的城市存在水资源短缺问题。此外,环境污染事故每年高达2000多次,且呈...
- 秦晓宇
- 关键词：环保产业融资模式项目融资
- 文献传递
- 基于GARCH模型的深证成指收益率波动性研究被引量：5
- 2012年
- 股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。通过对中国深市收益率序列的统计描述,表明深市的日收益率存在自回归条件异方差的特征,并表现出非正态性。文章利用GARCH类模型对深圳成指的波动进行了拟合,结果表明:GARCH模型对股市收益率波动具有较好的拟合效果。
- 秦晓宇王筱萍张晓红
- 关键词：股市波动收益率ARCH模型GARCH模型
- 基于Vine模型的投资组合相关性比较研究
- 2013年
- 投资风险是资本市场中颇受关注的主题。随着经济环境日益复杂多变，不确定性因素日益增多，资本市场的投资风险也越来越高。在过去几年里，我国大部分市场投资者所经历股市低迷的打击是有目共睹的。即使期间有偶尔的市场反弹，有些投资者收复了不少“失地”，但股市风险带给人们的不仅是经济上的损失，更是心理上的担惊受怕与投资行为上的止步不前。在资本市场中要获得理想的回报必须改善投资组合风险预测的准确度，即采用科学的风险管理方法定量分析不同资产组合的历史回报及组合内的相关关系，组建一个有效的投资组合，使投资者提高投资信心，增强资本市场融资活力。这就要求即使是在熊市所有的资产相关性增强时，
- 王筱萍潘煜双秦晓宇
- 关键词：投资组合资本市场融资市场投资者
- Copula函数在股市相关性分析中的应用研究
- 随着经济的全球化和金融市场的国际化，金融市场之间的联系越来越紧密，相关关系也越来越复杂，呈现出非对称、非线性以及尾部相关的相依形式。因此，传统的基于线性相关系数的分析方法已经不能准确地反映金融市场之间的相关信息。1959...
- 秦晓宇
- 关键词：股市
- 文献传递
