王庆余
- 作品数：3 被引量：24H指数：2
- 供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 一类非线性金融系统分岔分析与全局复杂性研究(Ⅲ)被引量：2
- 2003年
- 从一类复杂金融系统的数学模型出发,分析这一模型产生分形、分岔的条件、各参数与产生分岔之间的关系等.通过理论分析和数值模拟计算,研究模型中各参数的变化情况,然后依此来分析这类金融系统局部产生复杂行为的条件,以及某一参数的变化对宏观经济政策的调整及对整个金融系统行为的影响,这一研究将有助于加深人们对这种金融系统全局复杂行为的理解.
- 商如斌王晓堤王庆余马军海
- 关键词：金融系统分岔拓扑结构
- 非线性经济时间序列的相空间重构及预测被引量：10
- 2003年
- 综述了通过一维的经济时间序列的相空间重构技术构造反映产生经济时间序列的原始系统的本质因素的理论,并举例说明了该技术的实际应用。
- 王庆余
- 关键词：相空间重构混沌吸引子微分同胚李雅普诺夫指数计量经济学股票市场
- 基于混沌时序重构的股票价格预测研究被引量：12
- 2003年
- 应用非线性映射迭代模型,采用小波理论来辨识混沌模型中的参数,并通过对混沌时序进行预处理,可得到较好的预测结果.采用小波网络对非线性映射迭代模型中的参数进行辨识,辨识的准确程度较高.采用该模型对上海证券市场600063号股票的开盘和最高价格数据进行了建模和模型参数辨识,并据此做出相关预测,得到了满意的预测结果.
- 彭岩孙学惠王庆余
- 关键词：股票价格预测参数识别小波理论
