李英华
- 作品数：12 被引量：144H指数：5
- 供职机构：大连理工大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金辽宁省社会科学规划基金辽宁省高校创新团队支持计划更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学建筑科学更多>>
- 最小叉熵方法推导期权定价二叉树模型被引量：2
- 2011年
- 借助最小叉熵方法建立了新模型，即把标的资产（股票）价格看成一个信息系统，根据以往股票价格的历史信息给出股票价格的一个概率密度作为先验概率密度，然后在当前股票价格变化的随机变量的矩约束下，用最小叉熵方法来预测n△t时闻点末的股票价格分布最靠近先验概率的概率密度，从而得到参数P、u、d．新模型直接可用现有非线性规划算法进行求解或者转化为其对偶形式用无约束优化来求解，计算方便，经济、物理含义明确，有效克服了二又树及其演化方法的不足，且不受股票价格变化运动形式限制，是一个统一的模型．与B-S、CRR、JR、TGR、Wil1、Wil2方法数值比较结果表明，多数情况下新方法收敛速度快，计算稳定．
- 李英华李兴斯
- 关键词：期权定价
- 深基坑边坡影响因素敏感性分析及变形预测
- 随着我国国民经济以及城市建设的快速发展，城市空间也变得日益紧缺。城市地下空间的开发和利用有效缓解了城市住房紧张和交通拥挤状况。随着地下室、地下停车场、地下铁道等大量的出现，深基坑工程应运而生。深基坑工程是一项复杂且重要的...
- 李英华
- 关键词：深基坑边坡稳定性正交试验
- 文献传递
- 改进的进化算法解最短路问题
- 2007年
- 最短路问题是组合优化中的经典问题之一,对其设计有效的算法具有广泛的应用价值和重要的理论意义．为了减少对初始种群选取的限制,扩大种群的多样性,本文提出了一种新的杂交方式．根据一对染色体中不同位相同基因对的数目,设计了分类杂交．这种杂交不仅增加了种群的多样性,还避免了不可行解的出现．与杂交算子相对应设计了具有局部搜索功能的收缩—扩张式变异算子,使得本算法效率有了极大提高,并在理论上证明该算法以概率1收敛到全局最优解．最后的数值试验也表明此算法是十分有效的．
- 李慧贤李英华
- 关键词：最短路进化算法全局优化组合优化
- 求解几类复杂优化问题的进化算法
- 作为一种重要的优化算法,进化算法是借鉴生物进化机制形成的一种随机搜索算法.因不需目标函数的可微信息,又有隐并行性,故用于求解一些传统优化算法难解决的问题.旅行商问题(TSP)正是经典的NP-hard组合优化问题之一,许多...
- 李英华
- 关键词：遗传算法全局优化
- 文献传递
- 求解期权定价问题的熵保险精算方法被引量：9
- 2010年
- 为了求解不完全市场的期权价格,提出了基于熵的保险精算方法。方法考虑期权卖方的最大权益、分析了保险精算期权定价执行条件,结合标的资产价格的历史信息,运用最大熵原理求出标的资产的概率密度,以此为基础计算损失变量的概率密度,依据保险精算方法可知,损失变量在此概率密度下的期望值即为期权的价格。经HSI指数和S&P500指数的部分指数作为标的资产的期权实证检验,可发现新方法不仅比B-S公式蕴含更平坦的隐含波动率,而且进一步印证了传统保险定价过低和B-S定价偏高的情况。
- 李英华李兴斯
- 关键词：期权定价最大熵原理保险精算方法
- 光滑树图期权定价模型的叉熵分析法
- 2012年
- 为了克服CRR模型收敛的波动性,以及强调历史信息的预测作用的情况,提出了一个新奇的光滑收敛的树图模型.新模型基于历史信息,运用最小叉熵原理来推导树图的关键参数p,u,d,然后使用倒推法推断期权的价格.显然,新模型所得的期权的价格隐含着历史信息.由于最小叉熵原理是一个凸规划问题,能求得唯一的最优解,所以,新模型也适用于不完全金融市场期权定价.最后,数值算例表明,相比于CRR模型,新模型收敛光滑平稳且有更高的计算精度;对上涨(下跌)的二元期权、欧式期权,新模型都能光滑收敛于B-S公式.
- 李英华李兴斯
- 关键词：二叉树期权定价模型先验概率
- 不完全市场下收益最大化期权定价法被引量：2
- 2011年
- 从投资收益最大化角度提出了求解不完全市场期权价格的一个新方法.通过分析多叉树模型中投资者的收益,然后基于投资收益最大化原则,运用套期保值近似复制期权的有效期末的收益函数,进而得出初始时刻的期权价格.该方法没有限定收益函数形式,充分体现了期权的投资避险功能,数值算例表明该算法可行有效.
- 李英华李兴斯
- 关键词：期权定价效用函数套期保值
- 基于熵树模型的期权定价研究
- 具有投资、避险、操作灵活多样等特性的期权已成为金融衍生品的核心组成部分,是以对其研究也持续不断。由于期权定价涉及很多内在随机因素,外在创新变更内容,使得期权定价这一课题一直是学者们高度关注的研究领域。 本文主要运用了信息...
- 李英华
- 关键词：二叉树期权套期保值最大熵原理凝聚函数
- 文献传递
- 信息熵度量风险的探究被引量：27
- 2007年
- 本文分析了风险的本质后指出,风险是某一特定行为主体对某一金融投资中损失的不确定性和收益的不确定性的认识。在众多风险度量的方法中,熵函数法有着其独特的度量风险的优势,因此,在本文中重点讨论了熵函数作为风险度量的合理性。同时提出一个新的风险度量模型,剖析其主要的数学特性,阐明该模型可以针对不同行为主体能有效地度量金融风险,并且计算量小,易于操作。
- 李英华李兴斯姜昱汐
- 关键词：运筹学信息熵不确定性
- 有效的混合量子遗传算法被引量：20
- 2006年
- 提出了一种可控旋转门操作及新的算法终止条件.可控旋转门操作使得几率幅值不仅可以收敛到0或1,还可以收敛到ε(1-ε),有利于算法跳出局部最优;而新的终止条件是利用种群的聚拢因子和量子位收敛因子而设定,使得终止参数γ尽可能地少受几率幅值干扰,更好地控制所得好解与其运行时间的关系.另外,把单纯形法作为局部搜索策略,利用其强方向性,使得算法效率有较大提高.最后的理论分析证明了新算法的全局收敛性,而数值实验在相应指标性能的对比上再次表明该算法有较快的收敛速度和较高的收敛精度.
- 李英华王宇平
- 关键词：量子遗传算法单纯形法量子位旋转门
