方开娟
- 作品数：2 被引量：0H指数：0
- 供职机构：上海师范大学数理学院更多>>
- 发文基金：上海市科委重大科技攻关项目国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 分时段公司债券的违约相关性研究
- 2010年
- 用偏微分方程的方法,研究当子公司违约时,母公司的公司债券的定价问题.在随机利率的假定下,利用约化的方法,对公司债券分时段进行分析,给出了母公司的公司债券的数学模型和显示表达式,并讨论了违约相关性的金融意义.
- 方开娟傅毅张寄洲
- 关键词：公司债券违约相关性
- 带跳扩散的可提前到期的违约期权研究
- 2011年
- 用偏微分方程的方法,研究子公司是否违约,对母公司的股票期权的定价的影响问题.在跳扩散的前提假设下,利用结构化方法,考虑当子公司违约时,母公司股票期权的可提前到期性,分时段进行分析,并给出了母公司期权定价的数学模型和解的表达式.
- 方开娟傅毅张寄洲
- 关键词：股票期权违约
