张帅琪
- 作品数：4 被引量：14H指数：2
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- 带注资的二维复合泊松模型的最优分红(英文)被引量：7
- 2012年
- 研究建立两类理赔关系的二维复合泊松模型的最优分红与注资问题,目标为最大化分红减注资的折现,该问题由随机控制问题刻画,通过解相应的哈密尔顿-雅克比,贝尔曼(HJB)方程,得到了最优分红策略,并在指数理赔时明确地解决该问题。
- 张帅琪刘国欣
- 关键词：注资随机控制
- 复合Poisson模型带比例与固定交易费用的最优分红与注资被引量：7
- 2012年
- 研究了复合Poisson模型带比例与固定费用的最优分红与注资问题.每次分红与注资时,存在比例及固定的交易费用.通过控制分红与注资的时刻以及分红及注资量,实现破产前分红减注资的折现期望的最大化.由于存在固定交易费用,问题为一个脉冲控制问题.根据问题的参数不同,问题的解可分为两大类.一类解为只进行最优分红不需要注资,而另一类情况需要注资.需要注资时,最优注资策略由最优注资上界以及最优注资下界描述.当赤字小于最优注资下界的绝对值时,进行注资.最后,在理赔为指数分布时明确地给出了两类共七种最优策略以及值函数的形式.从而彻底地解决了该问题.
- 张帅琪刘国欣
- 关键词：拟变分不等式
- 逐段扩散过程的可料特征与若干性质
- 本文主要研究了逐段扩散过程的可料特征与若干性质Gerber于1970年将经典的复合Poisson模型加入了独立的扩散扰动，是复合Poisson模型的进一步扩展.将此模型作进一步的推广，结合金融中的跳扩散模型，得到了逐段扩...
- 张帅琪
- 文献传递
- 几类风险模型随机控制问题的研究
- 本篇博士学位论文研究了几类风险模型的随机控制问题.包括经典模型、带扰动的经典模型、二维复合泊松模型、更一般的风险模型——逐段决定符合Poisson风险模型的随机控制问题.全文由如下九部分组成. 第一章是绪论，综述了风险...
- 张帅琪
