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孟迪

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：西北农林科技大学经济管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇指数化
  • 2篇投资组合
  • 2篇跟踪误差
  • 1篇遗传算法
  • 1篇指数化投资
  • 1篇沪深300
  • 1篇绩效
  • 1篇绩效评价

机构

  • 2篇西北农林科技...

作者

  • 2篇孟迪
  • 1篇薛建宏

传媒

  • 1篇财会月刊（中...

年份

  • 2篇2013
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
指数化投资组合的构建及绩效评价
本世纪初，由于加入世界贸易组织，我国的经济出现了突飞猛进的发展。在股票市场中，我国不断推出新的股票指数，指数基金也有了一定的发展，这是推动本文研究的主要动因。组合投资是现代证券投资的主要策略。传统的投资策略以股票分析和时...
孟迪
关键词：指数化投资沪深300跟踪误差绩效评价
文献传递
指数化投资组合的构建—应用遗传算法使跟踪误差最小化被引量：1
2013年
针对大多数文献在构建指数投资组合的过程中仅考虑初始组合的构建忽略投资组合的维护以及交易成本等缺点，本文采用遗传算法追踪了2009-2011年的沪深300指数，在模型中加入成本及现金限制，对组合进行动态跟踪。同时，通过改变交易成本比率以及跟踪组合的变换周期，分别计算出了各种条件下的跟踪误差。研究结果表明，应用遗传算法可有效地实现对目标指数的动态跟踪。
孟迪薛建宏
关键词：遗传算法跟踪误差投资组合
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共1页<1>
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