刘林清
- 作品数：4 被引量：7H指数：2
- 供职机构：重庆理工大学经济与贸易学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 城市商业银行跨区域经营问题研究——以汉口银行重庆分行为例被引量：2
- 2012年
- 面对国内外激烈的竞争,城市商业银行跨区域经营应采用什么样的发展战略呢?选择什么样的发展路径呢?就此,运用SWOT分析方法,以汉口银行重庆分行为例,对城市商业银行的自身优势和缺陷、面临的外部机遇和挑战进行分析,探讨城市商业银行跨区域经营的发展战略和策略选择。
- 谢非黄熙刘林清
- 关键词：城市商业银行跨区域经营SWOT分析
- 新形势下我国涉外企业汇率风险规避策略选择被引量：3
- 2012年
- 2005年7月21日，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的、有管理的浮动汇率制度，人民币汇率弹性逐渐增强。2005年汇改之初到2008年，人民币对美元汇率累计升值幅度达到了18％。2010年6月19日，央行启动“二次汇改”，人民币对美元小幅、渐进升值，人民币汇率弹性进一步增强，涉外企业被推到了汇率风险的前沿，汇率风险已经成为一种系统性、长期性、常态化的风险并影响着企业的日常运营。
- 谢非刘林清陈粤芳
- 关键词：风险规避策略浮动汇率制度参考一篮子货币汇率弹性美元汇率汇率风险
- 基于GARCH-CVaR模型的涉外企业汇率风险度量及规避研究
- 随着我国经济社会的不断发展和世界经济一体化进程的不断推进,越来越多的国内企业走出去开拓国际市场,由此形成了我国外汇储备屡创新高、人民币升值幅度加大,人民币汇率弹性进一步增强的新格局。这种新格局形成了我国涉外企业的汇率风险...
- 刘林清
- 关键词：汇率风险多元GARCH模型CVAR方法
- 文献传递
- 基于GARCH模型的企业汇率风险度量研究被引量：2
- 2014年
- 运用极值理论和GARCH模型对企业的汇率风险进行研究,分析人民币对美元的统计分布特征,并对收益率的尾部进行建模,进而计算出VaR与CVaR值,返回检验证明该模型具有准确性与有效性。研究结果表明,该模型具有超越样本的估计能力,比传统工具更适合度量尾部分布下的金融时间序列。
- 谢非刘林清
- 关键词：GARCH模型极值理论汇率风险
