刘家鹏
- 作品数：13 被引量：76H指数：6
- 供职机构：清华大学公共管理学院博士后流动站更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金云南省教育厅科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术哲学宗教更多>>
- 基于收入变动的投资时机决策
- 2006年
- 本文借助期权定价的理论方法构建了一个基于收入的投资时机决策理论模型,并给出了一个应用实例。模型以满意收入水平作为判别标准的判断最佳投资时机的方法,并且完整反映了收入变化对投资决策的收益和成本的影响。
- 刘睿詹原瑞刘家鹏
- 关键词：期权定价
- 基于马尔科夫转换下的资本资产定价模型被引量：2
- 2007年
- 传统资本资产定价模型(CAPM)假定收益率为正态分布,同时认为反映市场风险系数的β是不变的,这与现实存在较大出入,实际上资产收益率的结构存在动态不断转换特性,从动态的角度提出了基于马尔科夫转换下的资本资产定价模型,与经典资本资产定价模型估计结果比较表明,本模型具有更好的效果并刻画了变化过程。
- 苏涛詹原瑞刘家鹏李杰
- 关键词：EM算法资本资产定价模型
- 基于蒙特卡洛模拟技术的评级系统的评估方法
- 2010年
- 信用评级是风险管理模型的基础,因此评级的可靠性非常重要,但实际的信用级别又无法观察,只能观察到破产违约这种信用企业的极端情况。文章提出了基于蒙特卡罗模拟的评级系统的评估方法,给出了四个评估评级系统的度量指标,并验证了方法的有效性。
- 刘家鹏苏涛
- 关键词：蒙特卡洛方法
- 基于贝叶斯MCMC的POT模型——低频高损的操作风险度量被引量：27
- 2007年
- 对低频率高损失的操作风险进行量化非常困难,其特点为较少发生,而一旦发生通常都会造成巨额损失,因此数据匮乏是一个严重的挑战,内部欺诈风险是此类风险的典型代表,也是中国商业银行有代表性的重大操作风险类型。在损失分布法的框架下,通过极值理论对内部欺诈风险进行度量;考虑到使用损失数据对频率直接拟合带来的问题,借助POT模型的重要性质对内部欺诈风险强度和频率进行估计;在此基础上,使用基于吉布斯抽样的贝叶斯MCMC方法估计POT模型的参数,以解决样本数据不足时极大似然估计中误差增大的问题。在这一方法框架下,以中国商业银行的内部欺诈损失数据为样本,对中国商业银行的内部欺诈风险进行度量,并估计了相应的经济资本。
- 刘睿詹原瑞刘家鹏
- 关键词：损失分布法POT模型经济资本
- 运用贝叶斯网络量化和控制商业银行操作风险——一个基于实际业务流程的例子被引量：9
- 2011年
- 操作风险量化是为降低和控制风险服务的。运用贝叶斯网络分析量化操作风险并改进控制,对提升商业银行的操作风险管理水平是一条有效途径。论文以我国银行的一个典型业务—远期结售汇为例,研究了实践中建立和运用贝叶斯网络来估计操作风险发生频率的具体方法。以流程分析和映射为基础,阐述了风险映射与节点识别、网络结构建立、网络节点描述、节点赋值的实施步骤,并说明了利用贝叶斯网进行因果推理和诊断推理的方法。
- 刘睿巴曙松刘家鹏
- 关键词：操作风险贝叶斯网
- 操作风险量化方法的应用研究被引量：8
- 2006年
- 量化是操作风险管理的核心和难点,目前这一领域正处于迅速发展的时期。本文对实践中如何恰当地量化操作风险进行了研究。作者对实践中损失数据的来源、收集和处理进行了讨论。在概括了现有主要操作风险量化方法的基础上,针对操作风险的特征,详细阐述了极值模型的应用步骤,并给出了发展量化方法的建议。
- 刘睿詹原瑞刘家鹏
- 关键词：操作风险
- 基于马尔科夫机制转换CAPM的VaR模型研究被引量：4
- 2008年
- 本文利用机制转换的CAPM模型来计算中国证券市场的VaR,首先回顾了机制转换模型,接下来介绍了基于马尔科夫机制转换CAPM的VaR模型(MSW-VAR),最后选择深圳证券交易所的十支股票进行VaR计算,通过准确性检验显示效果良好。MSW-VAR模型能够满足系数时变和市场指数及组合的方差也是时变的市场特性,模型中的混合正态分布,可以拟合证券市场分布的偏峰厚尾特征。
- 詹原瑞刘家鹏苏涛
- 关键词：马尔科夫链证券市场VAR
- 基于贝叶斯网络的操作风险建模被引量：9
- 2007年
- 操作风险是指由不完善的或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。由于操纵风险具有构成更复杂、涉及诸多复杂因素、难以结构化、缺少历史数据等特点,因此难于建模与度量。贝叶斯网络是基于贝叶斯决策理论的因果建模技术。它能够用于建立操作风险度量系统并作为操作风险度量的基础。本文首先回顾了操作风险的相关内容。接下来介绍贝叶斯网络的概念、特点,以及贝叶斯网络模型的数学描述。通过实例演示了贝叶斯网络在银行操作风险方面的建模与应用。最后给出了一个操作风险管理的贝叶斯网络模型的框架。
- 刘家鹏詹原瑞刘睿
- 关键词：操作风险贝叶斯网络情景分析
- 基于记分卡的操作风险管理研究被引量：2
- 2007年
- 与市场风险和信用风险相比,操作风险是难以结构化的问题。而近年来对记分卡的理论研究及其在战略管理领域的成功运用,都说明:通过建立以定性评估和定量分析相结合的风险识别、量度系统,以及基于数据的对风险控制决策的模拟,记分卡与其他计量法相比,对操作风险有更有效的管理作用。根据记分卡基本原理,操作风险记分卡模型包括以下内容:建立操作风险管理战略,阐述愿景规划;设定风险管理的目标和指标;确定方案和资源配置;对方案和任务的执行情况进行评估,并将结果反馈到管理层以便决策。
- 刘家鹏詹原瑞刘睿
- 关键词：操作风险记分卡巴赛尔协议
- 基于贝叶斯网络的银行操作风险管理系统被引量：11
- 2008年
- 针对金融机构操纵风险具有构成复杂、涉及诸多复杂因素、难以结构化、缺少历史数据等特点,将贝叶斯网络技术引入银行操作风险建模。银行操作风险是由不完善的或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险,难于建模与度量。贝叶斯网络是基于贝叶斯决策理论的因果建模技术,它很好地用于建立操作风险度量系统并作为操作风险度量的基础。通过实例演示了贝叶斯网络在银行操作风险方面的建模与应用,给出基于贝叶斯网络的银行操作风险管理的系统构架。
- 刘家鹏詹原瑞刘睿
- 关键词：操作风险贝叶斯网络情景分析
