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冯艳
作品数:
1
被引量:4
H指数:1
供职机构:
河南商业高等专科学校
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相关领域:
经济管理
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合作作者
陈敏辉
河南商业高等专科学校
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河南商业高等...
作者
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冯艳
1篇
陈敏辉
传媒
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当代经济
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1篇
2010
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汽车行业股价波动性的实证研究——基于GARCH类模型
被引量:4
2010年
近年来,我国汽车产业发展迅猛,汽车股价波动日趋复杂。鉴于GARCH模型能够较好地拟合时间序列的尖峰厚尾特征,本文采集了2008年1月1日至2009年11月30日共计1260个道琼斯第一财经中国600汽车和零件行业领先指数的数据,并将其分为熊市牛市两个阶段,运用GARCH类模型进行实证分析,证实了我国汽车行业股价具有尖峰厚尾、显著异于正态分布的特征,说明了两阶段股市中均存在杠杆效应,同时得出了收益随风险的增加而增加的现象在熊市中更加明显。
陈敏辉
冯艳
关键词:
GARCH
汽车
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