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冯艳

作品数:1 被引量:4H指数:1
供职机构:河南商业高等专科学校更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇收益率
  • 1篇汽车
  • 1篇汽车行业
  • 1篇类模型
  • 1篇股价
  • 1篇股价波动
  • 1篇股价波动性
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH类...
  • 1篇波动性
  • 1篇车行

机构

  • 1篇河南商业高等...

作者

  • 1篇冯艳
  • 1篇陈敏辉

传媒

  • 1篇当代经济

年份

  • 1篇2010
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
汽车行业股价波动性的实证研究——基于GARCH类模型被引量:4
2010年
近年来,我国汽车产业发展迅猛,汽车股价波动日趋复杂。鉴于GARCH模型能够较好地拟合时间序列的尖峰厚尾特征,本文采集了2008年1月1日至2009年11月30日共计1260个道琼斯第一财经中国600汽车和零件行业领先指数的数据,并将其分为熊市牛市两个阶段,运用GARCH类模型进行实证分析,证实了我国汽车行业股价具有尖峰厚尾、显著异于正态分布的特征,说明了两阶段股市中均存在杠杆效应,同时得出了收益随风险的增加而增加的现象在熊市中更加明显。
陈敏辉冯艳
关键词:GARCH汽车收益率波动性
共1页<1>
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