任达
- 作品数：34 被引量：116H指数：7
- 供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金天津市自然科学基金国家科技攻关计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学电子电信社会学更多>>
- 韩国期货监管体系演进及启示被引量：9
- 2005年
- 通过介绍金融危机前后韩国期货市场监管体系的发展演变过程,重点分析了当前韩国期货市场监管体系的结构和功能及其对韩国期货业发展的重要作用。通过与中国期货市场监管当前状况进行比较,在借鉴了韩国期货市场监管体系的基础上,从监管体系的建立、法律法规的完善和管制与发展的关系三个方面提出了对中国期货市场监管进行改革的思路。
- 曹奇任达
- 关键词：市场监管体系演进法律法规期货业
- 越南股票市场联动性研究—基于GRANGER因果关系检验-GARCH模型实证分析被引量：2
- 2015年
- 选取2006年1月4日至2013年12月1日越南指数与河内指数的日收盘价数据,采用格兰杰因果检验、脉冲响应函数和GARCH模型实证分析越南股票市场间收益率和波动率的联动性。实证结果表明:越南指数与河内指数的联动效应较弱,虽然两者之间存在引导关系,但两者对来自自身的新冲击表现出更明显的反应,市场存在明显的"杠杆效应"。
- 杜垂安任达
- 关键词：联动性
- 证券投资基金的管理和运作被引量：1
- 2004年
- 分析了证券投资基金的管理和运作机制 ,从政府监管、行业自律管理、基金内部监管和投资人监管 4个层次阐述了投资基金的管理机制。从基金的设立和募集、投资目标、投资范围和限制、投资组合、投资决策 ,绩效评估、收益分配 7个方面对基金的运作机制做了全面阐述。最后 ,提出目前存在的问题和建议。
- 任达熊熊
- 关键词：证券投资基金证券市场投资组合
- 商业银行监管、监控指标的全局主成分分析被引量：8
- 2005年
- 利用对时序立体数据表的全局主成分分析方法,对商业银行监管、监控指标的时间序列进行了分析。研究发现,商业银行的监管、监控指标可以以10个全局主成分替代。进一步的分析表明:商业银行各监管、监控指标之间对商业银行的经营总体状况的体现存在一定的弹性关系。
- 熊熊张维任达安瑛晖
- 关键词：非现场监管全局主成分分析时序立体数据表
- 商业银行非现场监管的模式识别方法被引量：2
- 2004年
- 商业银行非现场监管在整个商业银行监管体系中占有中枢神经的地位.文章将商业银行非现场监管作为模式识别分类问题进行研究,提出了通过神经网络的建模,构造基于马哈拉诺比斯距离的联合判别模型的方法.并以实际数据为基础验证了模型的有效性,进行了商业银行分类识别.
- 熊熊张维任达任昆安瑛晖
- 关键词：非现场监管模式识别商业银行BP神经网络
- 关于上证A股指数处置效应的实证分析被引量：1
- 2016年
- 以行为金融理论为基础,首先运用2010年1月—2014年10月上证A股的成交量和涨跌幅的数据建立模型,证明了处置效应在中国具有普遍性,即使是在较为平稳的市场中排除了暴涨暴跌以及政策的利好和利空,该效应也同样明显。构建了一套投资组合并得出结论:处置效应明显的投资者在交易的过程中更容易受到收益波动的影响,进而他们的投资组合表现相对较差。
- 翟泓森任达
- 关键词：投资者行为
- 基于信任机制的证券市场信息扩散网络模型被引量：1
- 2014年
- 证券市场作为一个复杂的经济系统,可以用复杂网络来抽象和描述。选取证券市场中的投资者为节点,信息的传播扩散途径为边,基于投资者间的信任,采用局域择优连接方法构建一个有向含权的证券市场信息扩散网络。该复杂信息扩散网络只有在阈值较小时具有小世界性;无论阈值为何值,网络具有无标度特性;网络属于社会网络,可以采用社会网络方法研究,为研究证券市场中的不对称信息提供了一个新的视角。
- 任达杨姗姗
- 关键词：信任扩散复杂网络证券市场
- 不同付款模式下多供应商主导的垂直并购策略研究被引量：1
- 2020年
- 在考虑货币时间价值的情况下,研究不同付款方式的供应商与零售商垂直并购对供应链参与者的影响。通过建立单个零售商与不同付款模式供应商的斯塔克伯格博弈模型,分析、比较无并购情况与不同的并购情况来探究并购后的生产成本与生产、交易总时间对模型均衡解和各参与方利润的影响,并探究其是否存在帕累托改进区域。经过计算与参数赋值发现,在并购可以显著缩短生产和交易的总时间且无大幅增加生产成本的情况下,使用预付账款模式交易的供应商与零售商的并购能够使供应链所有参与方得到更高的利润,即实现帕累托优化。
- 任达郭睿
- 关键词：供应链预付款货币时间价值并购效应帕累托优化
- 基于复杂网络的创业板指数动力学特征分析被引量：2
- 2015年
- 创业板指数是创业板市场的晴雨表,从复杂网络的角度出发,对创业板指数时间序列的动力学特征进行研究,利用可视图建网法将创业板指数时间序列转化为复杂网络,并与同时间段中小板指数和深圳成指作比较,揭示其时间序列的运动特征。研究结果表明,3种指数的可视图均为无标度网络,其时间序列均具有分形的特征,时间序列的赫斯特指数与其可视图的幂指数的关系表明,创业板指数的变动并不能由分形布朗运动来描述,而中小板指数和深圳成指近似服从分形布朗运动。
- 刘志刚任达
- 关键词：复杂网络创业板指数赫斯特指数分形布朗运动
- 商业银行信用风险的经济学分析:基于信息不对称视角被引量：2
- 2015年
- 信息不对称是商业银行信用风险存在的客观基础,由其引发的"逆向选择""道德风险"和"不完全契约"是信用风险产生的主要根源。本文从适度收集信息、应用先进技术模型、畅通信息传递路径、完善内部治理、合理设计契约、优化外部环境等若干方面着手,探讨最大程度消除信息不对称是降低商业银行信用风险的有效路径。
- 史晴宇任达
- 关键词：商业银行信用风险信息不对称道德风险
