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黄宜平

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：天津财经大学更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇债券
  • 1篇随机利率
  • 1篇随机利率模型
  • 1篇利率
  • 1篇利率模型
  • 1篇零息债券
  • 1篇VASICE...
  • 1篇CIR模型
  • 1篇HULL-W...

机构

  • 1篇天津财经大学

作者

  • 1篇黄宜平
  • 1篇谌雪莺

传媒

  • 1篇中小企业管理...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于随机利率模型的零息债券定价方法研究
2011年
债券定价是当前金融市场研究的重要内容之一。本文对三种随机利率模型的优劣作了比较,并在此基础上,讨论了零息债券的定价,给出了Vasicek模型和CIR模型的解析解,同时讨论了Hull-White模型的数值方法。
谌雪莺黄宜平
关键词：VASICEK模型CIR模型HULL-WHITE模型零息债券
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共1页<1>
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