韩苗
- 作品数：13 被引量：35H指数：4
- 供职机构：中国矿业大学更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金中国矿业大学青年教师教学改革资助计划项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学矿业工程更多>>
- 周期相关时间序列模型理论研究
- 韩苗
- 关键词：渐近正态性
- GARCH模型在中国股票波动预测中的应用被引量：8
- 2005年
- 大量的实证研究表明诸如股票价格等经济类时间序列具有方差随时间变化即异方差的特点.目前被认为最集中地反映了方差变化特点而被广泛地应用在金融时间序列上的模型为广义自回归条件异方差(GARCH)模型.应用GARCH模型对我国股票波动率进行应用预测分析,结果表明模型对波动率进行了很好的预测.这对股票投资者尤其短期交易者具有指导意义.
- 康建林朱开永周圣武韩苗
- 关键词：GARCH波动率
- 经济预测与决策课程研究型教学模式改革探讨被引量：2
- 2013年
- 结合经济预测与决策课程的特点和应用数学专业学生的实际情况,从教学内容、教学方法等方面进行了研究型教学模式改革探讨,以期更好地开展经济预测与决策课程教学工作,培养学生的实践创新能力。
- 韩苗周圣武张艳索新丽
- 关键词：经济预测与决策研究型教学模式统计软件
- 股票投资的马尔可夫决策规划模型被引量：3
- 2005年
- 应用马尔可夫决策规划理论,讨论了一种股票动态投资策略,将股票价格随机时间序列分解成趋势序列和残差序列两部分之和.在验证残差序列具有马尔可夫性的基础上,对其建立模型并进行投资决策.所给定理保证了在一定条件下该模型目标函数最优投资策略的存在,同时给出了求解最优策略的算法,并进行了二阶段算例分析.最后,通过具体实例验证了该投资决策模型的可行性.
- 韩苗薛秀谦周圣武康建林
- 关键词：马尔可夫股票投资投资决策模型最优投资策略股票价格
- 概率统计中“伽马分布”的教学研究及探讨被引量：1
- 2014年
- 讨论了伽马分布的性质,给出伽马分布的三个特例及中心极限定理形式,并利用极限分布,得到n充分大时x2(n)分布和n阶爱尔朗分布的上α分位点的近似计算公式.最后,应用伽马分布给出了指数分布参数的置信区间并给出了应用实例。
- 张艳周圣武韩苗索新丽
- 周期相关时间序列与周期自回归模型被引量：2
- 2007年
- 介绍了周期相关时间序列和周期自回归模型,并研究了周期自回归时间序列的稳定性及周期性,得到了它为周期相关时间序列的一个充要条件,推广了文献[1]的结论.
- 韩苗周圣武
- 关键词：稳定解
- PARMA模型参数最小绝对偏差(LAD)估计量的极限分布
- 2010年
- 在最优化理论基础上,采用相对较稳健的最小绝对偏差(LAD)估计方法,首先研究了周期自回归滑动平均(PARMA)模型参数估计问题,得到了PARMA模型LAD估计量的渐近分布.其次对该模型的LAD估计作了进一步的讨论,给出更一般假设条件下模型参数LAD估计量的渐近性质。
- 韩苗周圣武
- 基于我国股市混沌行为的预测分析被引量：2
- 2004年
- 时间序列中的随机性蕴涵着非线性确定性系统混沌行为,混沌系统对初值的极端敏感性使之不可能对其进行长期预测,然而,在判定时间序列混沌行为的基础上运用局域法对我国股市进行了短期预测,并指出在计算关联维数时存在的问题,得到了较好的结果.
- 康建林韩苗
- 关键词：混沌相空间重构LYAPUNOV指数
- 基于熵的投资组合模糊优化模型被引量：7
- 2005年
- 本文对基于信息熵的证券投资组合模型,根据模糊决策理论,在模糊环境下对模型进行求解,将投资者的主观意见反映在模糊情况的组合投资模型中,并通过实例,验证了该模型解法的可行性和有效性。
- 韩苗周圣武仓定帮
- 关键词：应用数学模糊决策投资组合隶属函数
- 随机利率Vasicek模型下的欧式缺口期权的定价研究被引量：5
- 2012年
- 研究随机利率Vasicek模型下欧式缺口期权的定价问题,利用偏微分方程方法给出了欧式缺口看涨期权和看跌期权的定价公式,并且是Vasicek利率模型下标准欧式期权定价公式的一种推广.
- 张艳周圣武韩苗索新丽
- 关键词：VASICEK利率模型期权定价
