陈昕
- 作品数：2 被引量：10H指数：1
- 供职机构：浙江工商大学金融学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 商业银行信用风险管理的KMV模型及其修正被引量：10
- 2010年
- 金融市场信用风险的准确度量和有效管理已成为各国商业银行的重要工作及目标,特别是在此次金融危机的背景下,银行业信用风险管理显得尤为重要。本文从违约点、股权市场价值波动率、公司资产价值年增长率三方面对原有KMV模型进行了修正,对我国沪深两市40家上市公司的信用风险的衡量识别进行了实证分析。实证分析得出,修正的KMV模型输出的违约距离(DD)能有效地识别出样本公司信用风险存在的差异,在我国已经具备相当的适用性。
- 史小坤陈昕
- 关键词：KMV模型信用风险商业银行
- 商业银行信用风险管理的KMV模型及其修正
- 商业银行在其经营活动中,信用风险是最重要的风险之一,对信用风险的准确度量和有效管理,有利于商业银行经营的安全,也有利于金融体系整体的稳定和国民经济的持续健康发展。在金融全球化的新形势下,我国银行业逐渐开放,各种金融衍生工...
- 陈昕
- 关键词：KMV模型信用风险商业银行
- 文献传递
