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谭之科

作品数：2 被引量：5H指数：1
供职机构：南京财经大学金融学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金江苏省教育厅哲学社会科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇期货
  • 2篇期货市场
  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇最小方差
  • 1篇金属期货
  • 1篇金属期货市场
  • 1篇大连大豆

机构

  • 2篇南京财经大学

作者

  • 2篇谭之科
  • 1篇华仁海

传媒

  • 1篇南京财经大学...

年份

  • 2篇2010
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
考虑基差非对称效应的动态期货对冲策略——基于大连大豆期货市场的实证分析被引量：5
2010年
套期保值作为风险管理的重要工具,已得到广泛的应用。本文在GARCH模型的基础上提出了一种改进后的动态BGARCH模型,对大连商品交易所大豆的套期保值问题进行了实证研究。研究结果表明:基差对现货和期货风险结构的影响是不对称的,其中正基差对风险结构的影响要大于负基差的影响。从样本区间外各种对冲模型的保值效果看,考虑了基差非对称效应的对冲策略能更好地减小组合的风险。
华仁海谭之科
我国金属期货市场套期保值模型的比较研究
随着过去三十年内金融市场的逐步发展，中国金属期货市场已经成为最成熟的衍生品市场，但国内期货市场主体的风险意识却相对薄弱。本文的研究重点就在于，将目前国内外成熟的期货套期保值模型在中国金属期货市场进行对比分析，从而得到有实...
谭之科
文献传递
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