范堃
- 作品数：11 被引量：33H指数：3
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- 我国变额年金市场瓶颈分析及税收优惠政策建议
- 2015年
- 变额年金,这款欧美市场中的主流保险产品,2011年被引入中国市场后并未收到如预期的良好反响,试点销售暴露出诸多问题。本文将对我国变额年金市场发展遇到的困境进行分析,并基于精算模型,探讨我国的税收优惠政策,通过采用聚类分析、主成分分析等统计方法,以期为我国变额年金税收优惠政策提供理论支持。
- 范堃郭学琦樊迪
- 关键词：变额年金税收优惠
- 保险精算中最优投资再保险策略及产品定价问题的研究
- 危佳钦范堃毕俊娜钱林
- 风险管理与保险产品的定价是精算学中两个主要的研究内容。该项目主要研究了保险人的最优投资、再保险、分红问题以及权益链接产品的定价问题。
众所周知，给股东带来最大的利益是每个公司的基本目标。该项目研究的内容之一为保险人如何...
- 关键词：
- 关键词：金融市场风险管理保险产品
- 体制转换模型下巨灾权益卖权的定价研究
- 2017年
- 本文探讨体制转换跳扩散模型下巨灾权益卖权的定价问题.模型参数,包括无风险利率、保险公司股价的平均回报率和波动率均随着经济状态的变化而改变.文中假设经济环境采用一个连续时间、有限状态、可观测的马尔可夫链来刻画,从而可以将经济条件的变化考虑到产品定价中.通过体制转换Esscher变换选取一个等价鞅测度,然后通过快速傅立叶变换对巨灾权益卖权进行定价.
- 程恭品范堃
- 关键词：ESSCHER变换快速傅立叶变换
- 几乎随机占优刻画再讨论（英文）被引量：1
- 2019年
- 几乎随机占优在经济和金融的研究中正受到人们越来越多的关注.在本文中,我们给出了一阶和二阶几乎随机占优的一个刻画,即两个分布之间满足一阶或二阶几乎随机占优关系,当且仅当存在一个新的分布,使得该新分布充分贴近其中一个分布,且该新分布在通常一阶或二阶随机占优意义下占优或被占优于另外一个分布函数.我们也研究了无界随机变量几乎随机占优的概念.
- 胡云鹤范堃
- 保险资金可投资不动产带来的几点思考被引量：5
- 2008年
- 钱林义范堃韩天雄
- 关键词：保险资金运用不动产《保险法》修订草案银行存款
- 体制转换模型下金融衍生品的定价研究
- 2008年全球金融危机以来,宏观经济条件与商业周期的结构变化给金融市场带来的影响引起了人们的关注。自从Hamilton(1989)将体制转换模型引入金融计量学领域以来,马尔可夫调制的体制转换模型受到了学术研究者与行业从业...
- 范堃
- 关键词：期权快速傅立叶变换
- 文献传递
- 基于目标替代率的税延型商业养老保险扣除限额优化研究被引量：8
- 2020年
- 我国养老保障体系三支柱发展严重失衡,为了缓解基本养老保险的压力,提升养老保险替代率,商业养老保险的发展迫在眉睫,税收递延型商业养老保险也开始试点。在2018年个税改革后,目前税收递延型商业养老保险推行办法下,中低收入群体无法享受实际税收优惠,高收入群体可享受的税收优惠有限且过低。本文以替代率为基准,根据精算平衡原理构建模型,对扣除限额进行优化研究,试图测算出与新个税办法匹配且有利于多层次收入水平的消费个体享受实际税优的扣除限额。同时,本文还对不同扣除限额下开始购买保险年龄、个税起征点、个人收益率及初始收入水平这四个参数变化对实际税优额的影响做了分析,得出所测算出的扣除限额的确较现行扣除限额更为合理,并提出了相关对策建议。
- 范堃竺琦钱林义张楠
- 关键词：养老保险替代率税收优惠
- 体制转换模型下具备最低身故利益保证的变额年金的定价(英文)
- 2013年
- 本文研究具备最低身故利益保证的变额年金的定价问题.该模型中,假设无风险利率,投资基金的波动率是被连续时间有限状态马尔科夫链所调制的.运用体制转换Esscher变换方法得到唯一的等价鞅测度.在风险中性测度下,通过逆傅里叶变换得到最低身故利益保证的变额年金中嵌入期权的定价公式,然后通过快速傅里叶变换进行求解,并对数值例子进行了分析比较.
- 范堃
- 关键词：变额年金ESSCHER变换快速傅里叶变换
- 一类非线性模型下的最优分红和风险控制策略被引量：1
- 2017年
- 本文用一类非线性模型模拟公司的资产过程,该模型反映了经营成本与业务规模之间的相关关系.假设公司可以通过调整业务规模、分红和融资控制资产过程,在控制过程中消耗比例交易费用和固定交易费用.在最大化公司价值的目标下,我们借助随机控制方法给出了最优的控制策略及值函数的显式解.结果显示,控制策略由模型参数共同决定,公司应当采用脉冲策略进行分红,资产增加时应扩大业务规模,当且仅当交易费用相对较小时选择脉冲策略进行融资以避免破产.
- 姚定俊王云范堃
- 关键词：非线性模型分红融资
- 基于DEA模型的长三角旅游产业效率差异的评价与对策研究被引量：16
- 2009年
- 长三角旅游合作正在不断探索和完善中逐步走向成熟,本文运用数据包络分析方法(Data Envelopment Analysis),对长江三角洲一市两省2006～2008年间各主要城市的旅游产业的投入产出效率和规模效益进行了横向和纵向的比较评价,结果表明,区域旅游产业的总体效率是不断提升的,但各城市主体之间仍存在差异。本文对长三角一市两省旅游产业提出改进建议及发展对策,旨在提供一种评价区域旅游产业发展的思路并为其提供有力参考。
- 于秋阳冯学钢范堃
