王钢
- 作品数：6 被引量：10H指数：2
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- 商业银行经营效率的“垂足距离”测算——基于改进熵权的两阶段TOPSIS-DEA模型分析法被引量：6
- 2019年
- 通过构建基于改进熵权的两阶段TOPSIS-DEA模型对“垂足距离”进行测算,获得了更为有效的银行经营效率测算值。实证结果显示:股份制商业银行在资金运用效率方面领先于国有控股银行及城商行,资金运用效率的平均“垂足距离”值为0.0158;国有控股银行在资金组织效率上处于领先地位,资金组织效率的平均“垂足距离”值为0.0143;城商行受体量和资源的约束,其整体经营效率排名靠后,资金组织效率、运用效率和整体效率三个指标的“垂足距离”值分别为0.0228、0.0219和0.0214。最后结合实证分析结果,针对商业银行在资金组织及运用效率两阶段中存在的问题提出了相应的对策。
- 王钢王钢
- 关键词：熵权
- 国际能源市场和国内玉米市场间的价格溢出效应研究--基于多元市场价格溢出视角的分析被引量：1
- 2023年
- 本文围绕国际原油、国际燃料乙醇以及国内玉米这三个市场,一方面理论分析了多元市场间的价格溢出机制,另一方面实证检验了国内玉米市场和国际能源市场间的价格溢出效应,以此考察国内玉米市场的外部能源价格波动风险敞口。研究发现:国际能源市场和国内玉米市场间存在显著的价格相关区制转移变化特性;国际原油市场和国内玉米市场之间存在价格波动的双向溢出效应,且前者对后者的影响相对更大;国际燃料乙醇市场对国内玉米市场存在单向性价格溢出效应;滞后1期国际能源市场价格波动对国内玉米市场价格的影响存在增强趋势。对此,增强国内粮食供给,限定农业生产能源价格,推动非粮生物质能源的发展,将有助于缓解国际能源市场价格波动对国内粮食市场的价格冲击。
- 王钢
- 关键词：原油燃料乙醇玉米
- 中国粮食市场价格对国际原油市场价格波动的响应分析
- 2022年
- 在粮食能源化趋势下,能源市场价格信息传导至粮食市场越发畅通。本文一方面将生物质能源市场纳入分析框架进行多元市场价格联动性分析,另一方面对国际能源价格和国内粮食价格进行VEC协整分析、回归分析以及基于TVP-VAR模型的动态脉冲响应分析。研究发现:国际能源价格和国内粮食价格间存在长期协整关系;国内玉米和大豆价格受国际原油价格影响显著,且呈趋强态势;在价格相关性变化的时间临界点之后,燃料乙醇价格的波动对于国内玉米价格的影响趋于显著;国际原油价格波动对国内粮食价格的冲击普遍在第2期附近达到最高峰,在第9~10期得到消除。推广玉米大豆带状复合种植,设定粮食生产流通领域的能源消耗成本阈值,严控供需紧张型谷物作为生物质燃料的原料,可能是防范外部能源市场价格冲击的有效措施。
- 王钢
- 关键词：国际能源市场粮食价格价格冲击粮食安全
- “垂足距离”测算下城商行经营效率的比较分析被引量：1
- 2021年
- 通过构建基于改进熵权的两阶段DEA—TOPSIS模型,测算了国内77家城市商业银行的经营效率“垂足距离”,结果显示:中部地区的资金组织效率和资金运营效率相对平衡且高效;相较资金组织效率,东部地区的资金运营效率更为高效;西部和东北部地区经营效率普遍较低。通过对上市城商行的进一步分析发现:东部地区的主要经营指标和经营效率均高于其他地区,“头部效应”明显;中部地区的资金运营效率与东部地区差距较大;西部和东北部地区仍然靠后。
- 王钢王钢石奇
- 关键词：资金运营效率
- 天使投资人的参与对风险投资的影响分析
- 我国的风险投资业的发展是从上世纪80年代开始的，风险投资业的发展促进了新技术的产生，推动经济的快速发展，因此我国的风险投资业不断得到政府的支持。近些年随着我国市场经济的不断完善，我国的风险投资行业也得到了极大的发展，无论...
- 王钢
- 关键词：风险投资天使投资人信号模型
- 文献传递
- 国际原油市场价格强波动对中国粮食市场的影响--基于反事实模拟情景的分析被引量：2
- 2022年
- 复杂多变国际局势下能源市场越发剧烈的价格波动,对国内粮食市场稳定性的影响日益显化。构建局部均衡模型对国际原油市场价格强波动情景下的国内粮食市场风险进行反事实模拟评估,研究发现:国际原油价格的强波动会引起粮价的涨价效应和产量的减产效应,其减产效应总体呈倒“U”型;相比大米和小麦,玉米和大豆的市场稳定性在面对冲击时显得更为脆弱,涨价效应和减产效应更为显著。对此,加强国际对话与合作、布局海外能源基地、加快涉农涉粮传统能源消耗品种的更迭可能是提升国内粮食市场防御外部能源市场价格波动风险能力的有效途径。
- 王钢赵霞
- 关键词：国际原油价格波动
