沈冰
- 作品数：50 被引量：261H指数：9
- 供职机构：西南大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金重庆市社会科学规划项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学环境科学与工程政治法律更多>>
- 开发我国股指期货势在必行被引量：16
- 2001年
- 沈冰
- 关键词：股指期货交易所股票市场金融市场股票价格指数期货买卖
- 重庆上市公司重组问题研究被引量：1
- 2006年
- 上市公司重组作为资源配置的重要方式之一,历来是各国证券市场的热点。我国证券市场虽然才经历十多年的历史,但上市公司的重组却层出不穷,方兴未艾。近年来,作为地处西部地区的重庆,上市公司的重组也频频发生,并对重庆资本市场产生了极大的影响,重组有利于改善上市公司的经营状况,提高上市公司绩效。
- 沈冰
- 关键词：上市公司证券市场
- 中国股票市场内幕交易的形成机理与识别研究
- 内幕交易在中国股票市场十分严重，干扰了股票市场的正常秩序，违背了股票市场的“公平、公正、公开”原则，损害了中小投资者的利益，不利于股票市场的健康发展。近年来，内幕交易问题已成为学术界关注的热点，从内幕交易的度量、策略、影...
- 沈冰
- 关键词：股票市场内幕交易投资者识别方法
- 文献传递
- 社保基金投资收益的影响因素研究被引量：6
- 2014年
- 影响社保基金投资收益的因素是多方面的,既有证券市场内部的因素,也有证券市场外部的因素。笔者在对社保基金投资收益的影响因素进行理论分析的基础上,选取我国社保基金的相关数据,进行实证分析。研究结果表明:社保基金的投资收益率与证券市场的收益率、市盈率、经济增长率均呈显著的正相关,而与通货膨胀率呈显著的负相关,社保基金的规模对其投资收益率没有显著的影响。
- 沈冰余函龙瑜丹
- 关键词：社保基金证券市场影响因素
- 基于支持向量机的内幕交易识别研究!被引量：7
- 2016年
- 内幕交易的识别问题一直是证券市场的难题,学术界进行了大量有益的探索,却难以得到满意的结果。本文选取了从2000—2015年被我国证监会或司法机关查处的内幕交易案例作为研究样本,利用支持向量机模型对内幕交易进行识别。研究结果表明:累积超额收益率、股价波动持久性、超额换手率、股价信息含量以及股权制衡度是有效识别内幕交易的重要指标,总体识别准确率达到了86.18%,该模型的识别效果比较理想。
- 沈冰赵小康
- 关键词：证券市场内幕交易支持向量机
- 我国证券市场内幕信息操纵行为理论研究
- 2017年
- 构建基于我国证券市场内幕信息操纵的数理模型,通过分析内幕信息操纵期间不同市场参与者的交易策略,得出他们的获益情况。研究结果表明,内幕信息操纵者并非一定获取正的操纵收益,其存在操纵失败的可能性。内幕信息的精度、正反馈交易者"追涨杀跌"的倾向等是影响不同市场参与者收益的重要因素。最后,有针对性地提出抑制内幕信息操纵行为的对策。
- 沈冰周杰
- 关键词：证券市场
- 金融发展、产业结构高级化与能源效率提升被引量：20
- 2020年
- 中国的金融规模不断扩大、金融体系逐渐完善,同时产业结构转型升级也进入关键期,金融发展水平提升和产业结构调整与能源效率关系的研究对我国发展绿色经济、促进经济可持续发展具有重要意义。本文选取中国2008年-2017年30个省市的面板数据,运用中介效应的检验原理,检验金融发展水平、产业结构高级化与能源效率提升的内在关系,研究结果表明:(1)金融发展水平的提升能显著推动产业高级化水平的提升;(2)产业高级化水平的提升又对能源效率的提升有显著的正向影响,产业结构高级化能作为中介变量将金融发展的影响传导至能源效率的提升。
- 沈冰李鑫
- 关键词：金融发展水平产业结构高级化中介效应能源效率
- 重庆上市公司产业结构问题探讨
- 2006年
- 产业结构状况如何,对经济发展有着深远的影响。文章通过对重庆上市公司产业分布、产业空间布局、行业结构及所有制结构的分析,发现重庆上市公司在产业结构方面存在一些问题和缺陷,进而从产业构成、空间布局、制度因素等分析其中的原因,有针对性地提出调整和优化重庆上市公司产业结构的建议及措施,以促进重庆经济的可持续发展。
- 沈冰
- 关键词：上市公司产业结构证券市场
- 我国农村金融的脆弱性及风险防范被引量：12
- 2006年
- 当前,中国农村金融的脆弱性十分突出,本文分析其产生的原因,并提出防范和化解金融风险的建议。
- 沈冰李晓玲
- 关键词：农村金融金融脆弱性
- 中国股票市场月份效应的实证研究被引量：11
- 2014年
- 本文将中国股票市场按发展成熟程度不同进行了两个时间阶段的划分,并运用带虚拟变量的GARCH(1,1)模型结合描述性统计结果对两个阶段进行比较研究。实证结果显示:第一阶段,由于中国证券市场的市场化程度低,沪市和深市均存在多月份效应;第二阶段,中国证券市场存在符合经济学解释且与国外一月份效应类似的年关效应和其中沪市表现为四月效应和十二月效应,深市表现为二月效应和十二月效应。由此可见,中国股票市场的月份效应是随着股市发展程度而变化的。
- 沈冰廖杰余函
- 关键词：GARCH模型股票收益率
