孙景云
- 作品数：7 被引量：22H指数：3
- 供职机构：兰州城市学院数学学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金广东省哲学社会科学规划项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于VaR-GARCH模型族的我国豆粕期货市场风险分析被引量：3
- 2013年
- 对大连期货市场豆粕期货每个交易日价格的波动进行分析,利用VaR风险值方法和GARCH模型族,建立了基于VaR-GARCH模型族的豆粕期货市场风险评估模型.通过实证分析,发现豆粕期货的收益率具有尖峰厚尾聚集波动的特性,并在收益率为3种不同分布的假设下,比较相应的VaR估计值,最后得出当收益分布为广义误差分布时,用VaR-EGARCH模型能更好的刻画豆粕期货的市场风险.
- 孙景云李永军田丽娜
- 关键词：豆粕期货广义误差分布
- 基于通货膨胀风险和Heston随机波动率下的最优资产配置被引量：7
- 2017年
- 本文考虑了基于均值-方差准则下的连续时间投资组合选择问题。为了对冲市场中的利率风险和通货膨胀风险,假定市场上存在可供交易的零息名义债券和零息通货膨胀指数债券。另外,投资者还可以投资一个价格具有Heston随机波动率的风险资产。首先建立了基于均值-方差框架下的最优投资组合问题,然后将原问题进行转换,利用随机动态规划方法和对偶Lagrangian原理,获得了均值-方差准则下的有效投资策略以及有效前沿的解析表达形式,最后对相关参数的敏感性进行了分析。
- 孙景云郑军张玲
- 关键词：通胀指数债券HJB方程
- 我国保险公司保费收入的时间序列预测被引量：4
- 2011年
- 采用时间序列分析方法,分别对我国保险业两大主要保险公司——中国人寿和中国人保公司寿险和财险业2004年8月～2010年8月的保费收入数据进行建模分析,建立了ARIMA乘积季节模型,并利用所建模型进行预测,结果显示,该模型有较好的预测效果,为我国保险公司保费收入的监管和使用提供了理论参考.
- 孙景云田丽娜李碧琦刘玉胜
- 关键词：保费收入
- 带有Poisson跳的股票价格模型下权益指数年金的定价被引量：1
- 2010年
- 考虑了在死亡风险情况下,当股票指数服从Poisson跳扩散过程,缴费方式为等额年缴型的权益指数年金,给出了在简单点对点指数计算方法下该年金的定价公式.
- 孙景云李永军林杉山
- 关键词：权益指数年金参与率POISSON跳
- 门限分红策略下复合Poisson风险模型的绝对破产被引量：3
- 2010年
- 考虑了具有借贷利率和门限分红策略下复合Poisson风险模型的绝对破产问题。利用对首次索赔发生时刻取条件的方法推导出绝对破产概率和绝对破产发生时赤字的分布满足具有一定边界条件的积分-微分方程组。当索赔额为指数分布时,给出了绝对破产概率和绝对破产发生时赤字分布的解析表达式。
- 孙景云
- 关键词：绝对破产积分-微分方程
- 带有免赔额调整的车险奖惩系统及其最优自留额被引量：2
- 2012年
- 考虑了带有免赔额调整的车险奖惩系统.利用无差别原理,将奖惩系统惩罚等级中增收保费的部分或全部用添加免赔额的方式替代,给出了替代后奖惩系统最优自留额的递推计算公式.最后,给出一个例子并分析了免赔额与平均最优自留额的关系.
- 孙景云黄彦彦李碧琪刘玉胜
- 关键词：奖惩系统免赔额
- 常数分红策略下Erlang(2)常利率风险模型的分红折现函数被引量：2
- 2011年
- 文章考虑了在常数分红策略下,索赔来到时间为Erlang(2)分布的常利率风险模型的分红折现期望值函数,得到了关于该函数的一个满足相应边界条件的二阶齐次积分微分方程,并将其转化为Volterra方程,最后给出当索赔额为指数分布时,分红函数满足一个三阶变系数齐次微分方程。
- 项明寅孙景云
- 关键词：积分微分方程
