司马则茜
- 作品数：4 被引量：28H指数：2
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- 考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量
- 巴塞尔新资本协议(2004)规定,在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时,银行可以考虑操作风险保险缓释效应。本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险,考虑了银行投保后面临的新风险,如：还款不确定性,...
- 孟繁军高丽君司马则茜李建平
- 关键词：操作风险交易对手风险极值理论
- 文献传递
- 我国银行操作风险的分形特征被引量：9
- 2008年
- 本文基于分形理论和经济弹性概念,在分析银行操作风险影响因素中引入GDP和CPI,给出了银行操作风险的弹性分维的定义,并计算了中美两国操作风险的弹性分维。中美操作风险损失数据分析结果表明,中美两国的操作风险在GDP和CPI作用下都显示出明显的多重分形特征。同时根据分维,可以得到我国数据收集的阈值,从而能够降低采集数据的难度,有利于商业银行的宏观分析和监管。本文并对模型的预测功能进行了初步探讨,对于估计我国银行操作风险的预期损失提供了进一步研究的新思路。
- 司马则茜蔡晨李建平
- 关键词：银行操作风险
- 考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量
- 2007年
- 巴塞尔新资本协议(2004)规定,在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时,银行可以考虑操作风险保险缓释效应.本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险,考虑了银行投保后面临的新风险,如:还款不确定性,交易对手风险等.通过实证分析,得出保险对我国商业银行操作风险损失的缓释作用.
- 孟繁军高丽君司马则茜李建平
- 关键词：操作风险交易对手风险极值理论
- 度量银行操作风险的POT幂律模型及其应用被引量：19
- 2009年
- 本文在极值理论的POT模型基础上,建立了基于分维的POT幂律模型,给出了POT模型的阈值选择的理论解释,还给出了满足尾部分布适合幂律的条件。分析表明,此模型较已有方法能更方便地估计尾部参数,对小样本情形研究厚尾问题提供了新的思路。此外,为计算操作风险损失和的在险价值(VaR)问题,本文引入保险理论里的随机和模型,并给出了计算操作风险在险值的简化公式。
- 司马则茜蔡晨李建平
- 关键词：分维幂律POT模型VAR
