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卢绪光

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：青岛大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇实证
  • 2篇实证研究
  • 2篇收益率
  • 1篇日历
  • 1篇日历效应
  • 1篇深证成指
  • 1篇收益率波动
  • 1篇收益率波动性
  • 1篇周日历效应
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇股权
  • 1篇股权分置
  • 1篇股权分置改革
  • 1篇非对称性实证...
  • 1篇ARCH族模...
  • 1篇GARCH族...
  • 1篇波动性

机构

  • 2篇青岛大学

作者

  • 2篇卢绪光
  • 1篇刘延敏

传媒

  • 1篇时代经贸

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2010
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
我国沪深指数周日历效应的实证研究
近年来，国内外学者通过对股票市场的研究陆续发现了许多标准金融理论无法解释的市场异象，周内效应便是其中一种。对此，国内外学者进行了大量的实证研究，并试图解释这一现象。就国内情况而言，我国股票市场也存在周内效应。本研究拟在有...
卢绪光
关键词：股票市场周日历效应股权分置改革收益率
我国深证成指收益波动非对称性实证研究
2010年
对于股票市场的研究发现，股价下跌和上涨相同幅度时，股价下趺过程往往会伴随着更剧烈的波动性。为了解释这种现象，本文拟采用GARCH族非对称性模型对深证成指收益率序列进行实证分析，验证我国深证股票市场是否存在着这种非对称性现象，并比较分析各模型的拟合效果。
卢绪光刘延敏
关键词：深证成指收益率波动性GARCH族模型
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共1页<1>
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