万凝
- 作品数：6 被引量：14H指数：1
- 供职机构：同济大学理学院数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学环境科学与工程更多>>
- r=q时美式期权最佳实施边界在到期日附近的渐近展开
- 2005年
- 利用美式期权的性质及最佳实施边界S(t)满足的非线性积分方程得到S(t)的先验估计,然后利用此先验估计将对S(t)的渐近展开转化为满足方程VE(S,t)=K-S的S(t)的渐近展开,最后得到利率r与红利率q相等时美式期权最佳实施边界在到期日附近的渐近展开.
- 万凝
- 关键词：美式期权
- 红利分配和信用风险问题研究
- 本文研究了红利分配和信用风险问题，全文主要研究三个问题，内容如下：
所研究的第一个问题就是将投资优化问题与红利分配问题综合起来考虑，并且为了更加贴近实际情况，假设市场对投资策略是有约束的，即市场限制卖空以及借款...
- 万凝
- 关键词：红利分配信用风险期权定价
- 废弃物填埋场污染物迁移模型及其屏障材料改性研究
- 席永慧赵红胡中雄张荣华刘建航马广华杨爽万凝
- 该项目选择了少有人研究的粉煤灰作为屏障的活性改性材料，测定了粉煤灰对有毒有害金属阳离子的吸附性能，并与膨润土及粘土进行比较；制作了一种简便的纯扩散试验装置，测定了部分阳离子和阴离子在天然粘土屏障及掺有粉煤灰的粘土屏障中的...
- 关键词：
- 关键词：填埋场污染物迁移
- 信用关联结构性存款的定价被引量：1
- 2009年
- 为了分散信用风险,一些银行发行了收益与某一信用实体的信用事件挂钩的存款.对挂钩公司的破产,采用结构化方法中的首次通过模型,即在存款期限内,若信用实体资不抵债,就认为信用事件发生.在随机利率假定下,用偏微分方程的方法,给出信用关联存款的的定价公式,并讨论其金融意义.
- 任学敏万凝
- 关键词：信用风险违约
- 用约化方法对有第三方担保的企业债券定价被引量：12
- 2009年
- 在约化模型的框架下,考虑到担保方可能违约的情况,用偏微分方程的方法得到了有第三方担保的企业债券的定价公式和担保的价值,并讨论了担保方违约可能性的大小等因素对债券定价和担保的价值的影响.
- 任学敏万凝
- 关键词：企业债券第三方担保信用风险
- 采用障碍策略的红利分配模型自由边界问题
- 2007年
- 研究了跳扩散框架下采用障碍红利分配策略模型中的自由边界问题,利用偏微分方程理论将有界区间上积分-微分方程的解用无界区间上积分-微分方程的解表示,在此基础上得到了期望累积贴现红利函数及自由边界所满足的方程.
- 万凝于屹
- 关键词：红利分配跳扩散模型
