陈思源
- 作品数：4 被引量：10H指数：2
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- 发文基金：陕西省教育厅自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 动态VaR约束下带阀值分红的保险最优投资被引量：2
- 2016年
- 考虑受动态VaR约束时带阀值分红策略的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化准则下,使用动态规划原理建立了受动态VaR约束的保险公司最优投资组合选择模型,通过求解HJB方程得到最优金融决策的显示解。
- 孙宗岐刘宣会冀永强陈思源
- 关键词：HJB方程K-T点
- 动态VaR约束下带有界分红的最优再保策略被引量：2
- 2016年
- 考虑受动态VaR约束时保险公司最优再保险与分红策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化准则下,使用动态规划原理建立了动态VaR约束下保险公司分红的数学模型,通过求解HJB方程并使用库恩-塔克条件得到动态VaR约束下的最优再保策略显示解,推广了值函数表达式.
- 孙宗岐刘宣会陈思源冀永强
- 关键词：再保险HJB方程
- 基于注资-有界分红的随机微分投资-再保博弈被引量：3
- 2017年
- 研究存在模型风险时保险公司的最优投资-再保-注资-有界分红的策略问题.在分红与注资之差的总量现值的期望最大化的准则下,使用随机微分博弈理论建立保险公司的随机微分博弈,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程得到最优投资-再保-注资-有界分红策略的显式解,采用数值算例分析验证了本研究所提策略的合理性.
- 孙宗岐刘宣会陈思源冀永强娄建军
- 关键词：运筹学对策论
- 利用对称性巧解概率与数学期望问题被引量：3
- 2007年
- 给出古典概型和几何概型的实例,说明它们所具有的对称性,利用这种对称性可解决概率和数学期望问题,其方法与一般解法相比,具有初等和简明的优越性.
- 陈思源
- 关键词：数学期望
