陈佳
- 作品数：9 被引量：30H指数：3
- 供职机构：北方工业大学更多>>
- 发文基金：北京市教委科技基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 改进的Hermite型样本定理及多元函数类误差估计
- Whittaker-Shannon.Kotelnikov样本定理讨论了带有限函数的逼近问题,该定理的应用很广泛。几十年里,它有多方面的推广,比如,选取不同的度量尺度来探究带有限函数的收敛性问题,在带导数的样本序列上研究带...
- 陈佳
- 关键词：逼近阶
- 文献传递
- 倒向随机微分方程在保险业定价问题中的应用
- 倒向随机微分方程理论的发展只是近十几年的事情，虽然远远滞后于正向随机微分方程的发展和应用，但是其在金融数学中的广泛的应用前景越来越受到重视。倒向随机微分方程的意义是，已知最终的(一般可以是不确定的)目标变为现在的确定的解...
- 陈佳
- 关键词：金融数学倒向随机微分方程保险定价
- 文献传递
- 带导数的Whittaker-Shannon-Kotelnikov样本定理
- 2014年
- 证明了在Lp(R)尺度下,Fourier变换具有紧支集[—σ,σ]的带有限函数类B3_(σ,p)可以由原函数及带导数序列{f(κπ/δ)}、{f'(κπ/δ)}以及{f"(κπ/δ)},κ∈R完全重构,进一步计算了,当f在L_r^p(R)中时的逼近阶.
- 李冱岸陈佳李婧淑
- 关键词：逼近阶
- 带二阶导数的插值定理
- 2014年
- 用B_(δ,p)(1
- 李冱岸陈佳李晶
- 关键词：插值定理
- 基于TARCH模型的VaR方法对上海股市的分析被引量：12
- 2007年
- 应用方差—协方差方法中的GARCH和TARCH模型计算了上证综合指数的VaR值.在GARCH和TARCH模型中分别应用了正态分布、t分布和GED分布3种不同的分布假设,并通过Kupiek检验比较了各种模型的优劣.
- 刘毅陈佳吴润衡
- 关键词：分布函数GARCHTARCH
- 金融数学中的欧式期权定价方法被引量：8
- 2007年
- 基于欧式期权定价方法的发展历程,对其主要的数学模型和定价公式进行了总结.最后,对其应用进行了简要评价.
- 陈佳吴润衡
- 关键词：金融数学欧式期权定价
- 2004年我国经济发展水平分析评价被引量：7
- 2007年
- 针对2004年全国31个省市自治区直辖市(除港澳台地区外)的26个主要经济发展指标,先后运用因子分析方法和聚类分析方法,进行分析评价.并根据分析结果,结合实际情况对其根本原因进行了探讨.
- 陈佳吴润衡刘喜波
- 关键词：金融数学聚类分析经济发展
- 期权定价理论的发展和倒向随机微分方程被引量：2
- 2006年
- 本文总结了期权定价理论的发展历程及其主要的数学模型,而期权定价理论在发展的过程中促进了一类新的方程———倒向随机微分方程的发展,并且倒向随机微分方程在期权定价中也有重要应用。
- 陈佳乔节增吴润衡
- 关键词：金融数学期权定价理论倒向随机微分方程
