谢铨
- 作品数：3 被引量：7H指数：2
- 供职机构：江西师范大学数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 尾相关Copula在操作风险计量中的应用被引量：3
- 2013年
- 新巴塞尔协议明确地提出,把商业银行操作风险纳入风险量化和监管领域。针对操作风险损失数据所具有的厚尾性及不同损失类型之间的相关性,文章应用尾相关Copula函数分析我国商业银行各类操作风险之间的相关性结构,运用极值理论的POT模型有效地捕捉损失的厚尾性,进而构建计算操作风险总体VaR值的尾相关Copula模型。研究表明,与传统计量模型对所有损失的VaR值进行简单加总相比,该模型能够有效地降低VaR,且降幅为10%以上,这让银行有效地降低了计提的监管资本,增加了资金的流动性。
- 明瑞星谢铨
- 关键词：COPULA操作风险POT模型监管资本
- 基于Copula的信用风险经济资本计量模型及应用被引量：4
- 2011年
- 将Copula函数应用于信用风险经济资本计量模型中,并进行实证研究。基于Copula理论的经济资本计量模型解决了由不同行业贷款所组成的贷款组合相关性结构的拟合问题。准确地反映了贷款组合的非违约风险暴露,同时完善了银行的内部评级体系。
- 谢铨
- 关键词：COPULA信用风险经济资本
- 基于Copula的商业银行操作风险度量模型及其应用
- 巴塞尔《新资本协议》明确地提出,把商业银行操作风险纳入风险量化和监管领域.继信用风险和市场风险之后,操作风险成为了商业银行面临的主要风险之一. 本文首先应用极值理论中的POT模型对损失分布法LDA进行改进,并计算得出我...
- 谢铨
- 关键词：COPULA函数商业银行操作风险
- 文献传递
