詹炜
- 作品数：6 被引量：13H指数：1
- 供职机构：上海大学国际工商与管理学院更多>>
- 发文基金：上海市自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 基于小样本的中国股市长记忆性研究
- 金融市场长记忆性问题的研究一直是国内金融实证研究的热点。聚合方差法是金融时间序列长记忆性检验的主要方法之一，但是它对样本容量有较高的要求，而样本容量的有限性却是中国等新兴金融市场中的一个普遍现象。本文对聚合方差法模型进行...
- 詹炜应益荣
- 关键词：金融市场HURST指数
- 文献传递
- 基于Copula方法的一致性风险测度研究
- 金融风险管理一直都是国内外金融实务界、理论界和监管机构共同关注的问题。金融风险管理的关键问题在于测量风险，即把风险的特性定量化。从而，选择合适的风险测度指标，对于风险的准确度量和有效管理都具有十分重要的意义。
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- 詹炜
- 关键词：COPULA方法一致性风险测度金融风险管理
- 文献传递
- 扩展的投资性消费决策模型研究
- 投资性消费决策模型得出的结论是,应该建立完善的消费金融支持体系,从而促进投资性消费来创造人力资本,推动西部经济增长。本文对上述模型进行了扩展,引入了“人力资本转换率”的概念,讨论了政府教育扶持对投资性消费创造人力资本的促...
- 詹炜应益荣
- 文献传递
- 扩展的投资性消费决策模型研究
- 投资性消费决策模型得出的结论是,应该建立完善的消费金融支持体系,从而促进投资性消费来创造人力资本,推动西部经济增长.本文对上述模型进行了扩展,引入了'人力资本转换率'的概念,讨论了政府教育扶持对投资性消费创造人力资本的促...
- 詹炜应益荣
- 文献传递
- 资产组合ES风险测度的Copula-EVT算法被引量：13
- 2007年
- 针对金融市场中资产收益的非正态分布以及资产组合中风险资产的非线性相关现象,以EVT描述资产组合中各风险资产收益的边缘分布,以Copula方法描述风险资产之间的相关结构,运用蒙特卡罗模拟方法对资产组合的风险进行研究,并使用后向检验的方法证实了Copula-EVT方法在尾部分析上优于传统的风险研究方法。在此基础上,计算了资产组合的ES风险测度。
- 应益荣詹炜
- 关键词：蒙特卡罗模拟
- 我国制造业可持续发展与循环经济的和谐关系
- 在信息化时代的今天，制造业的规模和水平仍然是衡量一个国家综合国力和现代化程度的主要标志。在资源和环境压力下，如何实现制造业的可持续发展，成为了各国政府和相关研究机构密切关注的研究领域。对于迅速崛起的我国制造业，笔者提出了...
- 詹炜应益荣
- 关键词：制造业可持续发展循环经济资源环境
- 文献传递
